反差婊上证转债: 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)

海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）基金管理东谈主：海富通基金管理有限公司基金托管东谈主：中信证券股份有限公司海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）【要害指示】本基金于 2019 年 11 月 15 日经中国证券监督委员会证监许可20192352 号文准予注册召募。本基金的基金合同于 2020 年 7 月 13 日庄重收效。本基金类型为交易型通达式。本招募说明书是对原《海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理东谈主保证招募说明书的内容信得过、准确、竣工。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及阛阓远景等作出履行性判断或者保证。基金管理东谈主依照恪称遭殃、西宾信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金标的指数为上证投资级可转债及可交换债券指数。其编制方法如下：（1）债券种类：在上海证券交易所上市的可出动公司债券和可交换公司债券，且正股非 ST、 *ST，不包括私募品种，债券币种为东谈主民币。（1）主体评级：AA 及以上，且主体评级预测非负面；（2）债券余额：2 亿元及以上；（3）付息姿色：附息固定、或附息累进、或到期一次还本付息。磋议标的指数具体编制决策及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn。投资有风险，投资者申购基金时应崇敬阅读本招募说明书、基金合同、基金居品良友概要等信息线路文献，全面坚定本基金居品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券独有的非系统性风险，由于基金投资者一语气多量赎回基金产生的流动性风险，基金管理东谈主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险，基金投资对象与投资策略引致的独有风险，等等。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币阛阓基金。本基金属于指数基金，给与分层抽样复制策略，跟踪上证投资级可转债及可交换债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券阛阓组合的风险收益特征不异。本基金为指数基金，投资者投资于本基金靠近追踪谬误适度未达约定方向、指数编制机构住手服务、成份券停牌等潜在风险。基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。投资者应充分有计划自身的风险承受才能，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资步履作出赋闲决策。基金的过往事迹并不预示其将来阐扬，基金管理东谈主管理的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹阐扬的保证。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者欢乐” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本招募说明书约定的基金居品良友概要编制、线路与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后首先推行。本招募说明书所载内容截止日为 2025 年 3 月 21 日，磋议财务数据和净值表现截止日为 2024 年 9 月 30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第一部分序论《海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息线路管理办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理规则》（以下简称“《流动性风险管理规则》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）偏执他磋议规则以及《海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。本招募说明书阐发了海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金的投资方向、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策磋议的全部必要事项，投资东谈主在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何不实记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其信得过性、准确性、竣工性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的良友肯求召募的。本基金管理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行为自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他磋议规则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第二部分释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：指数证券投资基金数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有用改良和补充资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改良和补充券交易型通达式指数证券投资基金招募说明书》偏执更新通达式指数证券投资基金基金份额发售公告》放式指数证券投资基金上市交易公告书》通达式指数证券投资基金基金居品良友概要》偏执更新司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有约束力的决定、决议、请问等员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的改良施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其通常作念出的改良海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）日实施的《公开召募证券投资基金信息线路管理办法》及颁布机关对其通常作念出的改良施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其通常作念出的改良机关对其通常作念出的改良日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其通常作念出的改良数基金业求实施详情》界说的“交易型通达式指数基金” 访佛，给与通达式运作姿色的基金务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主正当登记并存续或经磋议政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织办法》及相关法律律例规则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者证券投资试点办法》及相关法律律例规则，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主交易型通达式指数基金申购赎回业务指引》所界说机构投资者海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）东谈主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称东谈主金销售业务履历并与基金管理东谈主坚毅了基金销售服务公约，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商基金管理东谈主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构由基金管理东谈主指定的，在基金合同收效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金交易的阐发、清理和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等式指数基金业求实施详情》、中国证券登记结算有限职责公司发布实施的《中国证券登记结算有限职责公司对于上海证券交易所交易型通达式基金登记结算业求实施详情》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限职责公司发布的其他相关法则和规则基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得到中国证监会书面阐发的日历产清理结束，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）不得越过 3 个月通达日请购买基金份额的步履请购买基金份额的步履定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的步履信息的文献托付的组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价明书规则应托付给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价换债券指数偏执将来可能发生的变更定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款方法计划的最小申购、赎回单元中的组合证券价值和现款替代之差；投资东谈主申购、赎回时应支付或应得到的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数计划海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）东谈主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍当日现款差额的推断值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的步履，并将基金份额持有东谈主的基金份额进行变更登记的步履已扫尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭申购款偏执他资产的价值总和值和基金份额净值的过程互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、资产援救证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或交易的债券等件海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第三部分基金管理东谈主一、基金管理东谈主概况称呼：海富通基金管理有限公司注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室法定代表东谈主：路颖成立时期：2003 年 4 月 18 日电话：021-38650999 磋议东谈主：吴晨莺注册成本：3 亿元东谈主民币股权结构：国泰君安证券股份有限公司 51%、法国巴黎资产管理 BE 控股公司 49%。（公司主要鼓吹变更经过正在进行中，合并后的国泰君安证券股份有限公司全称以阛阓监督管理部门最终登记为准）二、主要东谈主员情况（一）董事会成员路颖女士，董事长。2000 年 7 月起履新于海通证券股份有限公司，历任研究所分析师、研究所行业部负责东谈主、长处助理、副长处、长处。现任海通证券股份有限公司钞票管理委员会副主任委员、机构业务委员会副主任委员，上海海通证券资产管理有限公司董事长。2024 年 9 月起任海富通基金管理有限公司董事长。任志强先生，董事，总司理，硕士。曾任南边证券有限公司上海分公司研究部总司理助理、南边证券研究所抽象管理部副司理，华宝信赖投资有限职责公司研究发展中心总司理兼投资管理部总司理、华宝信赖投资有限职责公司总裁助理海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）兼董事会文书，华宝证券经纪有限公司董事、副总司理。华宝兴业基金管理有限公司基金司理、投资总监、副总司理，华宝兴业资产管理（香港）有限公司董事长。2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司董事、总司理。吴淑琨先生，董事，管理学博士。历任南京大学副证明，海通证券股份有限公司研究所宏不雅研究部司理、长处助理、机构业务部副总司理、企业及私东谈主客户服务部副总主办、企业金融部总司理。现任海通证券股份有限公司政策发展部总司理。兼任海通恒信金融集团有限公司董事，海通恒信国际融资租借股份有限公司董事，上海海通证券资产管理有限公司董事。苏晓光先生，董事，硕士。曾任港中旅（珠海）海洋温泉有限公司薪酬管理司理。绩效管理部副司理、绩效管理部司理，现任海通证券股份有限公司东谈主力资源部总司理助理。兼任海通创意私募基金管理有限公司董事、海通开元投资有限公司监事。 Vincent Trouillard-Perrot 先生，董事，法国籍，硕士学位。1991 年加入法国巴黎银行。1999 年 8 月至 2011 年 7 月在法巴集团亚太区担任过多项管理职务，包括法巴私东谈主银行香港及北亚区副总裁兼首席运营官、法巴资管日本有限公司首席推行官及法巴资管亚洲有限公司（香港）的亚洲首席推行官兼 APAC 区总监。2011 年 4 月至 2017 年 7 月担任 Alfred Berg 资产管理公司（斯德哥尔摩）集团首席推行官职务。2017 年 7 月至 2019 年 8 月担任法巴资管（巴黎）关联公司管理部副总监职务，2019 年 9 月于今担任该部门总监职务，负责欧洲、拉好意思、中东、非洲地区业务及部分合股公司的监督管理。2020 年 6 月于今担任法巴资产管理（巴黎）董事总司理职务，负责政策性参股及合股公司的监督管理。何雅盈（HO， KELLY NGAR YING）女士，董事，中国香港，学士。自 1997 年参加管事以来，离别在好意思国银行（亚洲）股份有限公司、施罗德投资管理有限公司（香港）、法国巴黎钞票管理等多家金融机构负责零卖基金投资、私东谈主银行基金投资等相关业务。自 2012 年 5 月至 2016 年 6 月在安联投资担任副总裁职务，负责居品开发、基金投资业务。2016 年 6 月加入法国巴黎资产管理亚洲有限公司，历任亚太区居品政策负责东谈主职务，自 2023 年 10 月起任亚洲政策及合股企业海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）董事职务。兼任法巴国外投资基金管理（上海）有限公司董事，海富产业投资基金管理有限公司董事。王鸿祥先生，赋闲董事，高档管理东谈主职工商管理硕士（EMBA）。自 1983 年 7 月至 1998 年 12 月，在上海财经大学管帐系执教，任至副证明。自 1998 年 12 月加入申能（集团）有限公司，任副总管帐师直至 2016 年。现任上海城投控股股份有限公司赋闲董事。无不良诚信记录。杨文斌（Philip YOUNG Wen Binn）先生，赋闲董事，管理学硕士（MBA）。历任好意思国大陆银行（芝加哥，台北）放贷司理，中华开发金控（台湾）成本阛阓司理，国际投资信赖（台湾）推行副总司理，好意思银信赖（香港）副总司理，日本野村资产管理（香港）投资总监，安泰东谈主寿大中华地区投资总监，日本万通东谈主寿投资总监及常务董事，中国吉祥保障集团资产管理公司投资总监。2006 年 7 月至 2009 年 4 月任中国太平洋东谈主寿保障股份有限公司与中国太平洋（集团）股份有限公司投资总监。2009 年 4 月至 2012 年 11 月任太平洋资产管理有限公司投资总监。2015 年 12 月至 2021 年 12 月任英大泰和东谈主寿保障赋闲董事。2012 年 8 月至 2021 年 8 月任台湾全球东谈主寿保障股份有限公司赋闲董事。现任香港大学客席副证明，台湾大学财金系兼任证明，华裔银行有限公司中国赋闲董事，全球东谈主寿保障股份有限公司赋闲董事，新岸（上海）私募基金管理有限公司法定代表东谈主。无不良诚信记录。刘正东先生，赋闲董事，法律硕士。历任上海市东谈主民稽查院铁路运输分院助理稽查员，上海市虹桥讼师事务所讼师。1998 年 11 月至 2022 年 2 月任上海市君悦讼师事务所主任、高档合伙东谈主、首席合伙东谈主、合伙东谈主会议主席。2022 年 2 月起任君合讼师事务所合伙东谈主。兼任国药控股股份有限公司赋闲非推行董事、上海国有成本投资有限公司外部董事、上海兆芯集成电路股份有限公司赋闲董事。因曾于 2016 年 2 月至 2018 年 6 月担任安徽华信国际控股股份有限公司赋闲董事，属于华信国际信息线路违警步履的其他径直职责东谈主员，于 2020 年 11 月 12 日被中国证券监督管理委员会安徽监管局教化，并处 3 万元罚金。陈静女士，赋闲董事，硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部，中外运 -敦豪有限公司财务部司理，华盛顿普华管帐师事务所（现普华永谈）审计师，世界银行集团华盛顿总部高档管帐官员、高档金融官员，中国证监会权略委高档参谋人委员兼管帐部副主任，中国投资有限职责公司财务部副总监、董事总司理。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）现任中国保障资产管理业协会境外投资和对外通达专科委员会至极委员。无不良诚信记录。（二）监事会成员曹志刚先生，监事长，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险适度总部（稽核部）二级部司理、稽核部总司理助理、稽核部副总司理，自 2023 年 6 月起任稽核部总司理、职工监事。 Bruno Weill（魏海诺）先生，监事，法国籍，硕士。历任巴黎银行东南亚负责东谈主、亚洲融资款式副司理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户司理、亚洲金融机构投行业务部负责东谈主、零卖部中国代表，南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团（中国）副董事长。兼任中国-比利时径直股权投资基金董事，中荷东谈主寿保障有限公司董事，南银法巴消耗金融有限公司监事，法巴农银理财有限职责公司监事，江苏法巴农科开辟金融租借有限公司监事。胡正万先生，监事，硕士。先后履新于成都机车车辆厂、四川省证券股份有限公司、富国基金管理有限公司。2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司，历任基金管帐、高档注册登记专员、注册登记负责东谈主、基金运营副总监。2015 年 7 月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监。周倩女士，监事，硕士。历任爱建证券有限职责公司投资银行部款式司理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部高档司理。2018 年 4 月加入海富通基金管理有限公司，任督察稽核部总监。2019 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司监事。（三）其他高档管理东谈主员岳冲先生，督察长，硕士。2001 年 7 月至 2011 年 1 月，任职于中国海关；任太平基金管理有限公司副总司理、督察长。2020 年 8 月起任海富通基金管理有限公司督察长。2020 年 8 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。魏峻先生，副总司理，经济学学士。1996 年 7 月至 2001 年 8 月履新于交通银行深圳分行，2001 年 8 月至 2019 年 11 月历任招商银行总行同行银行部非银海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）行金融机构室司理、期货结算部总司理助理、同行客户部总司理助理。2019 年胡光涛先生，副总司理，博士。历任云南大学经济学院副证明，寰宇社会保障基金理事会律例及监管部风险适度处处长、投资部托福投资处处长、投资部（后改名为证券投资部）副主任、律例及监管部副查察员。2015 年 11 月至 2017 年海富通基金管理有限公司总司理助理。自 2020 年 7 月起任海富通基金管理有限公司副总司理。2020 年 11 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。周小波先生，副总司理，硕士。历任上海申银万国证券研究扫数限公司化工行业首席分析师、投资品研究部总监，太平资产管理有限公司权益投资部投资经理、助理总司理（主办管事）、副总司理（主办管事），申万菱信基金管理有限公司副总司理。2024 年 11 月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司副总司理。陶网雄先生，首席信息官，硕士。历任中国电子器材华东公司管帐科长、上海中土实业发展公司主管管帐、海通证券股份有限公司财务副司理。2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司，2003 年 4 月至 2006 年 4 月任公司财务部负责东谈主，2006 年 4 月至 2013 年 3 月任财务总监。2013 年 4 月至 2020 年 5 月任海富通基金管理有限公司副总司理。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。2020 年 5 月起任海富通基金管理有限公司首席信息官。（四）本基金的基金司理陈轶平先生，博士， CFA 。持有基金从业东谈主员履历文凭。历任 Mariner Investment Group LLC 数目金融分析师、瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益交易组合研究援救部副董事，2011 年 10 月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资司理、现款管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资总监。2013 年 8 月至 2020 年 7 月任海富通货币基金司理。2014 年 8 月至 2019 年质押城投债 ETF（现为海富通上证城投债 ETF）基金司理。2015 年 12 月起兼任海富通相识收益债券基金司理。2015 年 12 月至 2017 年 7 月兼任海富通稳进增海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）利债券（LOF）基金司理。2016 年 4 月至 2019 年 10 月兼任海富通一年定开债券基金司理。2016 年 7 月至 2019 年 10 月兼任海富通富祥羼杂基金司理。2016 年司理。2016 年 8 月至 2017 年 11 月兼任海富通瑞益债券基金司理。2016 年 11 月至 2019 年 10 月兼任海富通好意思元债（QDII）基金司理。2017 年 1 月至 2021 年海富通瑞利债券基金司理。2017 年 3 月至 2018 年 6 月兼任海富通富源债券基金司理。2017 年 3 月至 2019 年 10 月兼任海富通瑞合纯债基金司理。2017 年 5 月至 2019 年 9 月兼任海富通富睿羼杂（现海富通沪深 300 指数增强）基金司理。海富通瑞祥一年定开债券基金司理。2017 年 7 月至 2018 年 12 月兼任海富通欣悦羼杂基金司理。2018 年 4 月起兼任海富通恒丰定开债券基金司理。2018 年 10 月至 2023 年 12 月兼任海富通上证 10 年期方位政府债 ETF 基金司理。2018 年 11 月起兼任海富通弘丰定开债券基金司理。2019 年 1 月至 2023 年 12 月兼任海富通上清所短融债券基金司理。2019 年 11 月起兼任海富通上证 5 年期方位政府债 ETF 基金司理。2020 年 4 月至 2022 年 8 月兼任海富通添鑫收益债券基金司理。海富通利率债债券基金司理。2022 年 3 月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金司理。2022 年 7 月起兼任海富通中证短融 ETF 基金司理。2023 年 8 月起兼任海富通盈丰一年定开债券发起式基金司理。2023 年 11 月起兼任海富通添利收益一年持有期债券基金司理。2024 年 11 月起兼任海富通纯债债券基金司理。唐灵儿女士，硕士，持有基金从业东谈主员履历文凭。2017 年 7 月加入海富通基金管理有限公司，历任固定收益研究部助理固定收益分析师、债券基金部基金经理助理。2022 年 7 月起任海富通上证 5 年期方位政府债 ETF、海富通上证 10 年期方位政府债 ETF、海富通上证投资级可转债 ETF、海富通上证城投债 ETF、海富通中证短融 ETF 基金司理。2025 年 1 月起兼任海富通上证基准作念市公司债 ETF 基金司理。陶斐然女士，金融学硕士，持有基金从业东谈主员履历文凭。2014 年 12 月加入海富通基金管理有限公司，历任助理交易员、交易员、高档交易员。2020 年 6 月至 2023 年 6 月任债券基金部基金司理助理。2023 年 6 月起任海富通上证 5 年海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）期方位政府债 ETF、海富通上证投资级可转债 ETF、海富通中证短融 ETF、海富通上证 10 年期方位政府债 ETF、海富通上证城投债 ETF 基金司理。2024 年 3 月起兼任海富通好意思元债（QDII）基金司理。2025 年 1 月起兼任海富通上证基准作念市公司债 ETF 基金司理。本基金的历任基金司理：陆丛凡先生，任职时期 2020 年 7 月至 2022 年 7 月。（五）投资决策委员会本基金给与投资决策委员会教授下的团队式投资管理模式。投资决策委员会常设委员有：任志强，总司理；胡光涛，副总司理；杜晓海，总司理助理；王金祥，研究部总监；陈轶平，固定收益投资总监；周雪军，总司理助理兼公募权益投资部总监。投资决策委员会主席由总司理担任。谋划内容波及特定基金的，则该基金司理出席会议。（六）上述东谈主员之间不存在嫡支属关系。三、基金管理东谈主的职责份额的发售、申购、赎回和登记事宜；金财产；营姿色管理和运作基金财产；所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互赋闲，对所管理的不同基金离别管理，离别记账，进行证券投资；为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）法恰当《基金合同》等法律文献的规则，按磋议规则计划并公告基金净值信息，编制申购赎回清单；评释义务；《基金合同》偏执他磋议规则另有规则外，在基金信息公开线路前应予隐秘，不向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；分派基金收益；会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；良友 15 年以上；证投资东谈主能够按照《基金合同》规则的时期和姿色，随时查阅到与基金磋议的公开良友，并在支付合理成本的条件下得到磋议良友的复印件；现和分派；请问基金托管东谈主；益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；托管东谈主违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）事务的步履承担职责；法律步履；效，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；四、基金管理东谈主的承诺及限定全权处理本基金的投资。有用措施，驻防下列步履的发生：（1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不自制地对待其管理的不同基金财产；（3）利用基金财产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；（4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；（5）侵占、挪用基金财产；（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事相关的交易行为；（7）粗豪遭殃，不按照规则履行职责；（8）用基金资产承销证券；（9）违反规则用基金资产向他东谈主贷款或提供担保；（10）用基金资产从事承担无尽职责的投资；（11）以基金资产向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；（12）用基金资产从事内幕交易、主宰证券交易价钱偏执他不梗直的证券交易行为；海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（13）法律、行政律例、中国证监会及基金合同谢却的其他步履。磋议法律、律例及行业法度，西宾信用、发愤尽责，不从事以下行为：（1）越权或违法计议；（2）违反基金合同或托管公约；（3）非凡挫伤基金份额持有东谈主或其他基金相关机构的正当权益；（4）在包括向中国证监会报送的良友中进行不实信息线路；（5）断绝、干预、崎岖或严重影响中国证监会照章监管；（6）粗豪遭殃、奢靡权益，不按照规则履行职责；（7）泄露在职职期间瞻念察的磋议证券、基金的买卖深重、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事相关的交易行为；（8）违反证券交易风景业务法则，利用对敲、倒仓等技能主宰阛阓价钱，扯后腿阛阓顺序；（9）贬损同行，以升迁我方；（10）在公开信息线路和告白中非凡含有不实、误导、诈骗要素；（11）以不梗直技能谋求业务发展；（12）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；（13）法律律例谢却的其他步履。（1）依照磋议法律、律例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最大利益。（2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主谋取欠妥利益。（3）不泄漏在职职期间瞻念察的磋议证券、基金的买卖深重、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事相关的交易行为。（4）不以任何形态为其他组织或个东谈主进行证券交易。五、基金管理东谈主的里面适度轨制海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）本基金管理东谈主的里面适度遵从以下原则：（1）全面性原则：里面适度必须掩饰公司的扫数部门和岗亭，浸透各项业务过程和业务形态，并广泛适用于公司每一位职工；（2）赋闲性原则：公司根据业务发展的需要设立相对赋闲的机构、部门和岗亭，并在相关部门建立防火墙；公司设立赋闲的风险管理部和督察稽核部，保持高度的赋闲性和巨擘性，离别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配合督察长负责对公司各项里面适度管事进行稽核和检查；（3）审慎性原则：里面适度的中枢是有用留心多样风险，任何轨制的建立都要以留心风险、审慎计议为起点；（4）有用性原则：公司里面管理轨制具有高度的巨擘性，是扫数职工严格治服的行动指南。推行里面适度轨制不可有任何例外，任何东谈主不得领有卓绝轨制或违反规章的权力；（5）实时性原则：里面适度轨制的建立应与当代科技的应用相团结，充分利用电脑收罗，建立电脑预警系统，保证监控的实时性；（6）应时性原则：里面适度轨制的制订应具有前瞻性，何况必须跟着公司计议政策、计议理念等里面环境的变化和国度法律、律例、政策等外部环境的改变实时进行相应的修改和完善；（7）定量与定性相团结的原则：建立完备里面适度想法体系，使里面适度更具客不雅性和操作性；（8）成本效益原则：公司运用科学化的计议管理方法缩短运作成本，升迁经济效益，以合理的适度成本达到最好的里面适度效果；（9）相互制约原则：公司里面部门和岗亭的设立应当权责分明、相互制衡。公司严格按照《基金法》偏执配套律例、《证券投资基金管理公司里面适度带领主见》等相关法律律例的规则，按照正当合规性、全面性、审慎性、应时性原则，建立健全里面适度轨制。公司里面适度轨制由里面适度大纲、基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组成。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（1）公司里面适度大纲是对公司轨则规则的内控原则的细化和张开，是公司各项基本管理轨制的纲领和统辖，里面适度大纲对内控方向、内控原则、适度环境、内控措施等内容加以明确。（2）公司基本管理轨制包括风险管理轨制、合规管理轨制、稽核监察轨制、投资管理轨制、基金管帐核算轨制、信息线路轨制、信息技巧管理轨制、公司财务轨制、良友档案管理轨制、东谈主力资源管理轨制和遑急应变轨制等。公司基本管理轨制的制定和实施需预先报经公司董事会批准。（3）部门业务规章是在公司基本管理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭职责、业务经过和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司相关部门依据公司轨则和基本管理轨制，并团结部门职责和业务运作的要求拟定，其制定和实施需预先报经公司总司理办公会谋划通过和总司理批准。公司奋力于将国际资产管理行业练习的专科教化同中国资产管理行业的实际情况相团结，建立既恰当国际法度又行之有用的里面适度机制。公司建立赋闲的里面适度体系，董事会层面设立督察长，管理层设立赋闲于其他业务部门的督察稽核部和风险管理部，通过风险管理轨制、合规管理轨制和稽核监察轨制三个层面构建赋闲、竣工、相互制约、关怀成本效益的里面监督体系，对公司里面适度和风险管理轨制偏执推行情况进行持续的监督和反馈，保障公司里面适度机制的严格落实。风险管理轨制由董事会下设的审计及风险管理委员会制定风险管理政策，由管理层的风险管理委员会负责实施，由风险管理部专职落实和监督，公司各业务部门制定审慎的功课经过和风险管理措施，全面专揽风险点，将风险管理职责落实到东谈主，扫尾对风险的日常管理和过程中管理，留心、化解和适度公司所靠近的、潜在的和一经发生的多样风险。合规管理轨制由督察稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和各个形态的正当合规性进行评估及检查，监督公司及职工治服国度相关法律律例、监管规则、公司对外承诺性文献和里面管理轨制的情况，识别、留心和实时根绝公司里面管理及基金运作中的多样违法风险，提倡并完善公司各项合规管理轨制，以充分诊疗公司客户的正当权益。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）稽核监察轨制在督察长的教授下严格实施，由督察稽核部协助和配合督察长履行稽核监察职能，通过检查公司里面管理轨制、资讯管制、投资决策与推行、基金营销、公司财务与投资管理、基金管帐、信息线路、行政管理、电脑系统等公司扫数部门和管事形态，对公司自身计议、资产管理和里面管理轨制等的正当性、合规性、合感性和有用性进行监督、评价、评释和建议，从而保护公司客户和公司鼓吹的正当权益。基金管理东谈主确知建立里面适度系统、援救其有用性以及有用推行里面适度制度是基金管理东谈主董事会及管理层的职责，董事会承担最终职责；基金管理东谈主至极声明以上对于里面适度和风险管理的线路信得过、准确，并承诺根据阛阓的变化和基金管理东谈主的发展连续完善风险管理和里面适度轨制。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第四部分基金托管东谈主（一）基金托管东谈主基本情况称呼：中信证券股份有限公司（简称：中信证券）注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦法定代表东谈主：张佑君成立日历：1995 年 10 月 25 日组织形态：股份有限公司（上市）注册成本： 14，820，546，829 元东谈主民币存续期间：无期限磋议电话：95548-3 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）成立于 1995 年 10 月 25 日，前身是中信证券有限职责公司。中信证券于 2003 年 1 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市，并于 2011 年 10 月 6 日在香港联交所上市交易。计议鸿沟：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资研究；与证券交易、证券投资行为磋议的财务参谋人；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（寰宇社会保障基金境内托福投资管理、基本养老保障基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代销金融居品；股票期权作念市。上市证券作念市交易。(照章须经批准的款式，经相关部门批准后方可开展计议行为，具体计议款式以相关部门批准文献简略可证件为准) 准中信证券股份有限公司证券投资基金托管履历的批复》（证监许可20141044 号），得到证券投资基金托管履历。开展基金托管业务以来，公司严格切实履行基金托管东谈主职责，诊疗基金投资东谈主的正当权益。中信证券逐年加大托管业务信息技巧系统建筑插足，构建智能化客户服务体系，持续研发改进基金托管服务。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）中信证券设立托管部，管理并具体经办基金托管业务。托统领下设阛阓服务、居品设想、估值核算、托管结算、投资监督、跨境服务、客户服务、金融科技、风险管理、抽象管理等团队。部门职工均具备证券投资基金从业履历，并具有多年金融从业经历，中枢业务岗东谈主员均已具备 5 年及以上相关业务教化。限定 2023 年 12 月 31 日，部门职工共计 170 东谈主，具备 3 年以上托管业务相关从业教化的占中信证券于 2014 年 10 月信中国证监会核准获批证券投资基金托管履历。中信证券自取得证券投资基金托管履历以来，罗致“忠于所托，信于所管”的宗旨，严格治服国度的磋议法律律例和监管机构的磋议规则，依靠科学的风险管理和内部适度体系、法度的管理模式、先进的运营系统和专科的服务团队，切实履行资产托管东谈主职责，为基金管理东谈主和投资者提供安全、高效、专科的托管服务。（二）托管业务的里面适度轨制中信证券托管业务运行严格治服国度磋议法律律例和行业监管法则，建立守法计议、法度运作的计议想想和计议立场，形成运作经过化、管理科学化、监控轨制化的内控体系；留心和化解计议风险，确保托管资产的安全竣工，诊疗基金份额持有东谈主的正当权益，保障托管业务安全、有用、稳健运行。（1）正当合规原则：内适度度应当恰当国度法律律例及监管机构的监管要求，并贯串于托管业务计议管理行为的永远；（2）竣工性原则：托管业务的各项计议管理行为都必须有相应的法度方法和监督制约；监督制约应浸透到托管业务的全过程和各个操作形态，掩饰扫数的岗亭和东谈主员；（3）有用性原则：建立对内适度度偏执推行的监督、评价、反馈和完善机制，保证内适度度有用推行；（4）审慎性原则：托管业务各项业务行为必须留心风险，审慎计议，保证基金资产的安全与竣工；（5）精通性原则：必须成立“精通为主”的管理理念，适度风险发生的源头，退缩于未然，尽量幸免业务操作中多样问题的产生；海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（6）实时性原则：里面适度轨制的制定应当具有前瞻性，何况跟着托管部计议政策、计议方针、计议理念等里面环境的变化和国度法律律例、政策轨制等外部环境的蜕变进行实时的修改或完善，发现问题，要实时处理，堵塞舛误；（7）赋闲性原则：托管东谈主托管的基金资产、托管东谈主的自有资产、托管东谈主托管的其他资产应当分离；径直操作主谈主员和适度东谈主员应相对赋闲，恰当分离；内控轨制的检查、评价小组必须赋闲于内适度度的制定和推行小组；（8）相互制约原则：托管部的里面机构和岗亭设立应当权责分明、相互制衡；根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律律例的规则，中信证券制定了一整套严实、高效的证券投资基金托管业务的规章轨制，确保基金托管业务运行的法度、安全以及高效。主要轨制包括《中信证券证券投资基金托管业务管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务里面适度和风险管理办法》、《中信证券公开召募证券投资基金托管业务信息线路管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务隐秘管事管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务管帐核算业务管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务清理管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务投资监督管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务资产守护管理办法》、《中信证券基金托管业务从业东谈主员管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务档案管理办法》等，并根据阛阓变化和基金业务的发展连续加以完善。通过这些规章轨制的建立和实施，作念到业务单干合理、业务运行和操作经过化、技巧系统竣工赋闲、中枢业务相互崎岖以及磋议信息线路由专东谈主负责，以便发愤尽责的履行托管义务。托管业务里面适度的内容主要波及托管款式、资产守护、资金清理、管帐核算和资产估值、投资监督、信息技巧系统等要害业务形态的里面适度。基金托管东谈主通过对基金托管业务各形态风险的事前揭示、事中适度和过后稽核的动态管理过程来实施里面风险适度。同期为了保证和考据里面适度的有用性、竣工性，中信证券如期聘任具有证券业务履历的专科管帐师事务所，针对基金托管业务的内部适度轨制建筑与实施情况，开展相关审查与评估，出具评估评释。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）托管业务里面适度的主要措施包括：不相容职务分离适度、授权审批适度、财产保护适度、管帐系统适度、预算适度、运营分析适度和绩效考评适度等。（三）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和方法基金托管东谈主依照《基金法》偏执配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律律例以及基金合同规则，对基金管理东谈主运作基金的投资比例、投资鸿沟、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务形态中，对基金管理东谈主发送的投资指示、基金管理东谈主对各基金用度的索要与开支情况进行检查监督。（1）每管事日按时通过监控系统，对各基金投资运作比例等适度想法进行例行监控，发现投资比例超标等极度情况，请问基金管理东谈主，与基金管理东谈主进行情况核实，督促其纠正，并根据具体情况实时评释中国证监会。（2）收到基金管理东谈主的投资指示后，对波及各基金的投资鸿沟、投资对象等内容进行正当合规性监督。（3）根据基金投资运作情况，编写托管东谈主年度评释，对各基金投资运作的正当合规性等方面进行评价。（4）通过技巧或非技巧技能发现基金涉嫌违法交易，电话或书面要求管理东谈主进行解释或举证，并实时评释中国证监会。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第五部分相关服务机构一、基金销售机构（一）申购赎回代理券商（简称“一级交易商” ）（1）中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表东谈主：张佑君客户服务电话：95548 磋议东谈主：王一通网址：www.cs.ecitic.com （2）海通证券股份有限公司注册地址：上海市广东路 689 号办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场法定代表东谈主：周杰客户服务电话：95553 或 4008888001 磋议东谈主：李笑鸣网址：www.htsec.com （3）爱建证券有限职责公司注册地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪正途 1600 号 1 幢 32 楼办公地址：上海市浦东新区世纪正途 1600 号 32 楼法定代表东谈主：祝健客户服务电话：956021 磋议东谈主：庄传勇网址：www.ajzq.com （4）渤海证券股份有限公司注册地址：天津经济技巧开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址：天津市南开区宾水西谈 8 号法定代表东谈主：安志勇海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）客户服务电话：956066 磋议东谈主：王星网址：www.ewww.com.cn （5）财达证券股份有限公司注册地址：石家庄市自立路 35 号办公地址：石家庄市自立路 35 号法定代表东谈主：张明客户服务电话：95363 磋议东谈主：李卓颖网址：www.95363.com （6）长城证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层办公地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层法定代表东谈主：王军客户服务电话：95514 磋议东谈主：金夏网址：www.cgws.com （7）东北证券股份有限公司注册地址：长春市生态大街 6666 号办公地址：长春市生态大街 6666 号法定代表东谈主：李福春客户服务电话：95360 磋议东谈主：安岩岩网址：www.nesc.cn （8）东海证券股份有限公司注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表东谈主：王文卓客户服务电话：95531 磋议东谈主：王一彦海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）网址：www.longone.com.cn （9）东吴证券股份有限公司注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号法定代表东谈主：范力客户服务电话：95330 磋议东谈主：陆晓网址：www.dwzq.com.cn （10）梗直证券股份有限公司注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 办公地址：北京市向阳区向阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 16-19 层法定代表东谈主：施华客户服务电话：95571 磋议东谈主：司琪网址：www.foundersc.com （11）广发证券股份有限公司注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街 2 号 618 室办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦法定代表东谈主：林传辉客户服务电话：95575 磋议东谈主：黄岚网址：www.gf.com.cn （12）国金证券股份有限公司注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表东谈主：冉云客户服务电话：95310 磋议东谈主：顾慧兰网址：www.gjzq.com.cn （13）国联证券股份有限公司海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）注册地址：无锡市金融一街 8 号办公地址：无锡市金融一街 8 号法定代表东谈主：葛小波客户服务电话：95570 磋议东谈主：郭逸斐、朱洁欣网址：www.glsc.com.cn （14）国盛证券有限职责公司注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号办公地址：江西省南昌市凤凰中正途 1115 号法定代表东谈主：徐丽峰客户服务电话：956080 磋议东谈主：占文驰网址：www.gszq.com （15）国泰君安证券股份有限公司注册地址：上海市浦东新区解放贸易试验区商城路 618 号办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦法定代表东谈主：朱健客户服务电话：95521 磋议东谈主：朱雅葳网址：www.gtja.com （16）国投证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信金融大厦办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信金融大厦法定代表东谈主：段文务客户服务电话：95517 磋议东谈主：陈剑虹网址：www.essence.com.cn （17）恒泰证券股份有限公司注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公买卖综合楼海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公买卖综合楼法定代表东谈主：祝艳辉客户服务电话：956088 磋议东谈主：熊丽网址：www.cnht.com.cn （18）华宝证券股份有限公司注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层法定代表东谈主：刘加海客户服务电话：4008209898 磋议东谈主：刘闻川网址：www.cnhbstock.com （19）华福证券有限职责公司注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层办公地址：上海市浦东新区滨江正途 5129 号 N1 幢法定代表东谈主：苏军良客户服务电话：95547 磋议东谈主：王虹网址：www.hfzq.com.cn （20）华金证券股份有限公司注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层法定代表东谈主：燕文波客户服务电话：956011 磋议东谈主：秦臻网址：www.huajinsc.cn （21）华泰证券股份有限公司注册地址：南京市江东中路 228 号办公地址：南京市江东中路 228 号海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）法定代表东谈主：张伟客户服务电话：95597 磋议东谈主：何欢萍网址：www.htsc.com.cn （22）华源证券股份有限公司注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号办公地址：武汉市江汉区后生路 278 号中海中心 32F-34F 法定代表东谈主：邓晖客户服务电话：95305 磋议东谈主：曹侃程网址：www.huayuanstock.com （23）联储证券股份有限公司注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层办公地址：北京市向阳区亚运村街谈中建钞票国际中心 25 层法定代表东谈主：吕春卫客户服务电话：956006 磋议东谈主：吴孟媛网址：www.lczq.com （24）山西证券股份有限公司注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表东谈主：王怡里客户服务电话：95573 磋议东谈主：张晓波网址：www.i618.com.cn （25）上海证券有限职责公司注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼法定代表东谈主：李海超客户服务电话：4008918918 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）磋议东谈主：邵珍珍网址：www.shzq.com （26）申万宏源西部证券有限公司注册地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦办公地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦法定代表东谈主：王献军客户服务电话：95523 磋议东谈主：梁丽网址：www.swhysc.com （27）申万宏源证券有限公司注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层法定代表东谈主：张剑客户服务电话：95523 磋议东谈主：成捷网址：www.swhysc.com （28）天风证券股份有限公司注册地址：武汉东湖新技巧开发区高新正途 446 号天风证券大厦 20 层办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼法定代表东谈主：庞介民客户服务电话：95391 磋议东谈主：王雅薇网址：www.tfzq.com （29）西南证券股份有限公司注册地址：重庆市江北区金梵衲路 32 号办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表东谈主：姜栋林客户服务电话：95355 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）磋议东谈主：宋涧乔、张一丹网址：www.swsc.com.cn （30）湘财证券股份有限公司注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼办公地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼法定代表东谈主：高振营客户服务电话：95351 磋议东谈主：江恩前网址：www.xcsc.com （31）招商证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号法定代表东谈主：霍达客户服务电话：95565 磋议东谈主：业清扬网址：www.cmschina.com （32）浙商证券股份有限公司注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号法定代表东谈主：吴承根客户服务电话：95345 磋议东谈主：高扬网址：www.stocke.com.cn （33）中国国际金融股份有限公司注册地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表东谈主：陈亮客户服务电话：010-65051166（北京）；021-58796226（上海）磋议东谈主：王少立网址：www.cicc.com 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（34）中国星河证券股份有限公司注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦法定代表东谈主：王晟客户服务电话：95551 磋议东谈主：辛国政网址：www.chinastock.com.cn （35）中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址：北京市向阳区光华路 10 号法定代表东谈主：王常青客户服务电话：4008888108 磋议东谈主：许梦园网址：www.csc108.com （36）中信证券（山东）有限职责公司注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层法定代表东谈主：肖海峰客户服务电话：95548 磋议东谈主：刘晓明网址：sd.citics.com （37）中信证券华南股份有限公司注册地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法定代表东谈主：陈可可客户服务电话：95548 磋议东谈主：陈靖网址：www.gzs.com.cn 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（二）二级阛阓交易代理券商包括具有经纪业务履历及上海证券交易所会员履历的扫数证券公司。基金管理东谈主可根据磋议法律律例的要求，遴聘其它恰当要求的机构销售本基金，并实时公告或在基金管理东谈主网站公示。二、登记机构称呼：中国证券登记结算有限职责公司住所：北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表东谈主：于文强电话：021-58872625 传真：010-68870311 磋议东谈主：刘永卫三、出具法律主见书的讼师事务所称呼：上海市通力讼师事务所住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼负责东谈主：韩炯电话：021-31358666 传真：021-31358600 磋议东谈主：陈颖华经办讼师：早晨、陈颖华四、审计基金财产的管帐师事务所称呼：毕马威华振管帐师事务所（特殊等闲合伙）住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）推行事务合伙东谈主：邹俊经办注册管帐师：王国蓓、张楠电话：(021) 2212 2775 传真：(021) 6288 1889 磋议东谈主：倪益海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第六部分基金的召募本基金于 2019 年 11 月 15 日中国证监会证监许可【2019】2352 号文献准予召募注册。本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏执他磋议规则召募。召募期从自 2020 年 5 月 8 日至 2020 年 7 月 3 日止，共召募 602，597，294.00 份基金份额，有用认购户数为 3，373 户。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第七部分基金合同的收效本基金的基金合同已于 2020 年 7 月 13 日收效。《基金合同》收效后，一语气 20 个管事日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在如期评释中给予线路；一语气 60 个管事日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个管事日内向中国证监会评释并提倡措置决策，如持续运作、出动运作姿色、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有东谈主大会。法律律例或中国证监会另有规则时，从其规则。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第八部分基金份额折算和变更登记一、基金份额折算的时期基金合同收效后，基金管理东谈主应徐徐骤整履行组合直至达到追踪标的指数要求，此过程为基金建仓。基金建仓期不越过 6 个月。基金合同收效后，不错进行基金份额折算。基金管理东谈主有权确定基金份额折算日，并提前公告。二、基金份额折算的原则基金份额折算由基金管理东谈主向登记机构肯求办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有东谈主办有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有东谈主办有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因余数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有东谈主的权益无履行性影响。基金份额折算后，基金份额持有东谈主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。如若基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理东谈主可延伸办理基金份额折算。三、基金份额折算的方法基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。四、基金份额拆分与合并基金成立后，在法律律例规则的鸿沟内，在基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并。基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有东谈主资产总值不变的前提下，蜕变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种姿色。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）除因余数处理而产生的损益外，基金份额拆分或合并对基金份额持有东谈主的权益无履行性影响。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第九部分基金份额的上市交易一、基金份额上市基金合同收效后，具备上市条件，本基金已于 2020 年 8 月 26 日起在上海证券交易所上市交易（二级阛阓交易代码：511180）。二、基金份额的上市交易本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须除名《上海证券交易所证券投资基金上市法则》、《上海证券交易所交易型通达式指数基金业求实施详情》，以及《上海证券交易所交易法则》等磋议规则。三、拒绝上市交易基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可拒绝基金的上市交易，并报中国证监会备案：基金管理东谈主应当在收到上海证券交易所拒绝基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布基金拒绝上市公告。若因上述 1、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所拒绝上市的，本基金可由交易型通达式基金变更为追踪标的指数的非上市通达式指数基金，无需召开基金份额持有东谈主大会。四、基金份额参考净值的计划与公告基金管理东谈主不错计划或托福其他机构计划并发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资东谈主交易、申购、赎回基金份额时参考。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） IOPV=（申购赎回清单中必须用现款替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中允许或谢却现款替代的可交换债的手数*10 与其最新成交价乘积之和+申购赎回清单中允许或谢却现款替代的可交换债的手数*10 与其当日百元息乘积之和+ 申购赎回清单中允许或谢却现款替代的可转债的手数*10 与其最新成交价乘积之和+申购赎回清单中的预估现款部分）/最小申购赎回单元所对应的基金份额五、法律律例、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规则的，从其规则。六、在对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响的前提下，基金管理东谈主在与基金托管东谈主协商一致后，可肯求在其他证券交易所同期挂牌交易，而无需召开基金份额持有东谈主大会审议。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第十部分基金份额的申购与赎回一、申购和赎回风景投资东谈主应当在申购赎回代理券商的营业风景或按申购赎回代理券商提供的其他姿色办理基金的申购和赎回。基金管理东谈主将在首先办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据履行情况增减、变更申购赎回代理券商。二、申购和赎回的通达日实时期本基金已于 2020 年 8 月 26 日起通达日常申购、赎回业务。本基金的申购和赎回的通达日为上海证券交易所交易日。投资东谈主应在通达日肯求办理基金份额的申购和赎回，具体业务办理时期为上海证券交易所的日常交易日的交易时期。但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。通达时期为上海证券交易所的交易时期。基金合同收效后，若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易时期变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述通达日及通达时期进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息线路办法》的磋议规则在指定媒介上公告。三、申购与赎回的原则他对价。则》、《中国证券登记结算有限职责公司对于上海证券交易所交易型通达式基金登记结算业求实施详情》等规则。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）投资者的正当权益不受挫伤并得到自制对待。影响的情况下，根据基金运作的履行情况照章对上述原则进行调整。基金管理东谈主必须在新法则首先实施前依照《信息线路办法》的磋议规则在指定媒介上公告。四、申购与赎回的方法投资东谈主必须根据申购赎回代理券商规则的方法，在通达日的具体业务办理时间内提倡申购或赎回的肯求。投资东谈主申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价，基金份额持有东谈主提交赎回肯求时，必须持有充足的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回肯求不成立。投资东谈主申购、赎回肯求在受理应日进行阐发。如投资东谈主未能提供恰当要求的申购对价，则申购肯求失败。如基金份额持有东谈主办有的恰当要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的恰当要求的赎回对价，则赎回肯求失败。投资东谈主可在肯求当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询磋议肯求的阐发情况。申购赎回代理券商受理申购、赎回肯求并不代表该申购、赎回肯求一定得胜。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。投资者应实时通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商查询磋议肯求的阐发情况，不然，如因肯求未得到登记机构的阐发而变成的损失，由投资者自行承担。本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及其他对价的清理交收适用《上海证券交易所交易型通达式指数基金业求实施细则》、《中国证券登记结算有限职责公司对于上海证券交易所交易型通达式基金登记结算业求实施详情》和参与各方相关公约的磋议规则。投资东谈主 T 日申购、赎回得胜后，登记机构在 T 日收市后为投资东谈主办理基金份额与组合证券的清理交收以及现款替代等的清理，在 T+1 日办理现款替代等的交海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）收以及现款差额的清理，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理东谈主和基金托管东谈主。由基金管理东谈主与申购赎回代理券商于 T+2 日进行现款差额的交收，登记机构不错依据相关法则对此提供代收代付服务并完成交收。如若登记机构在清理交收时发现不可日常践约的情形，则依据《上海证券交易所交易型通达式指数基金业求实施详情》、《中国证券登记结算有限职责公司对于上海证券交易所交易型通达式基金登记结算业求实施详情》的磋议规则进行处理。登记机构可在法律律例允许的鸿沟内，对清理交收和登记的办理时期、姿色等进行调整。本基金管理东谈主将按影相关法律律例要求在指定媒介公告。投资东谈主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规则按时足额支付应付的现款差额和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额或现款替代退补款未能按时足额交收的，基金管理东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有东谈主或基金资产的损失。五、申购和赎回的数目限定购、赎回单元由基金管理东谈主确定和调整。当今，本基金最小申购、赎回单元为或赎回总限度进行适度，并在申购赎回清单中公告。见招募说明书或相关公告。金管理东谈主应当采选暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险适度的需要，可采选上述措施对基金限度予以适度。具体请参见相关公告。购、赎回单元，基金管理东谈主必须在调整前依照《信息线路办法》的磋议规则在指定媒介上公告。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）六、申购和赎回的对价、用度偏执用途差额偏执他对价。赎回对价是指基金份额持有东谈主赎回基金份额时，基金管理东谈主应托付给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价。额确定。申购赎回清单由基金管理东谈主编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。赎回份额 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关用度。算日基金资产净值除以计划日发售在外的基金份额总额。如遇特殊情况，经履行恰当方法，不错恰当延伸计划或公告。若阛阓情况发生变化，或相关业务法则发生变化，基金管理东谈主不错在不违反相关法律律例且对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计划和公告时期进行调整并提前公告。七、申购赎回清单的内容与形态 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券、现金替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、基金份额净值、申购份额与赎回份额上限偏执他相关内容。组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。现款替代是指申购、赎回过程中，投资东谈主按基金合同和招募说明书的规则，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（1）现款替代分为 3 种类型：必须现款替代（绚丽为“必须”）、不错现金替代（绚丽为“允许”）和谢却现款替代（绚丽为“谢却”）。必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该组合证券必须使用现款四肢替代，基金管理东谈主按照固定现款替代金额与投资者进行结算。不错现款替代是指在申购基金份额时，允许使用现款四肢全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款四肢替代。谢却现款替代是指在申购或赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款作为替代。（2）必须现款替代 ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理东谈主出于保护基金份额持有东谈主利益原则等原因觉得有必要实行必须现款替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金管理东谈主将在申购赎回清单中公告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计划方法为申购赎回清单中该证券的数目乘以该证券参考价钱。该证券参考价钱确切定原则（下同）：该证券参考价钱=该证券 T-1 日估值价（注：如无至极所指，则为估值净价） +T 日应计利息。根据债券交易阛阓的活跃度和流动本性况变化，基金管理东谈主可调整“该证券参考价钱”确切定原则，并在实施日前至少 3 个管事日公告。（3）不错现款替代 ①适用情形：不错现款替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资东谈主无法在申购时买入的证券或基金管理东谈主觉得不错适用的其他情形。 ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的计划公式为：替代金额＝替代证券数目×该证券的收盘价×(1＋现款替代溢价比率) 其中：替代证券数目单元为张；该证券的收盘价，指该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如若上海证券交易所调整替代金额的计划方法或参数设立，则以上海证券交易所的请问规则为准。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管理东谈主需在证券归附交易后买入，而履行买入结算价钱加上相关交易用度后与申购时的价钱可能有所各别。为便于操作，基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比率，并据此收取替代金额。如若预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理东谈主将退还多收取的差额；如若预先收取的金额低于基金购入该部分证券的履行成本，则基金管理东谈主将向投资东谈主收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理方法 T 日，基金管理东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比率，并据此收取替代金额。在 T 日后被替代的成份证券有日常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基金管理东谈主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的履行购入成本（注，含交易等用度）的差额，确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本加上按照 T+2 日的估值全价（即 T+2 日的估值净价与 T+2 日应计利息之和）计划的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。若现款替代日（T 日）后至 T+2 日历间被替代的证券发生付息等权益变动，则进行相应调整。T+2 日后第 1 个管事日，基金管理东谈主将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管东谈主，相关款项的清理交收将于尔后 3 个工作日内完成。基金管理东谈主也不错将数据发送给登记机构，由登记机构办理相关清算交收。 ④替代限定：为有用适度基金的追踪偏离度和追踪谬误，基金管理东谈主可规则投资东谈主使用不错现款替代的比例算计不得越过申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的计划公式为： n ? 第i只替代证券的数目 ? 该证券的收盘价 ? 100% i =1 现款替代比例（%）= 申购基金份额 ? 本基金份额收盘价说明：假定本日不错现款替代的债券只数为 n。其中：第 i 只替代证券的数目单元为张该证券的收盘价，指该证券前一交易日除权除息后的收盘价海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）本基金份额收盘价，指本基金份额前一交易日除权除息后的收盘价如若上海证券交易所调整现款替代比例的计划方法或参数设立，则以上海证券交易所的请问规则为准。预估现款部分是指由基金管理东谈主推断并在 T 日申购赎回清单中公布确当日现款差额的推断值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结。预估现款部分的计划公式为： T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现款替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与该证券参考价钱相乘之和＋申购、赎回清单中谢却现款替代成份证券的数目与该证券参考价钱相乘之和）另外，若 T 日为基金分红除息日，则计划公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益分派数额。预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。 T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计划公式为： T 日现款差额＝T 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－申购赎回清单中必须用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目与 T 日估值全价（即 T 日的估值净价与 T 日应计利息之和）相乘之和＋申购赎回清单中谢却用现款替代成份证券的数目与 T 日估值全价（即 T 日的估值净价与 T 日应计利息之和）相乘之和。 T 日投资东谈主申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的清理交收。现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东谈主申购时，如现款差额为正数，则投资东谈主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资东谈主将根据其申购的基金份额得到相应的现款；在投资东谈主赎回时，如现款差额为正数，则投资东谈主将根据其赎回的基金份额得到相应的现款，如现款差额为负数，则投资东谈主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如若投资东谈主的申购肯求接受后将使当日申购总份额越过申购份额上限，则投资东谈主的申购肯求失败。赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如若投资东谈主的赎回肯求接受后将使当日赎回总份额越过赎回份额上限，则投资东谈主的赎回肯求失败。 T 日申购赎回清单的形态例如如下：基本信息最新公告日历 2024-12-20 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易基金称呼型通达式指数证券投资基金基金管理公司称呼海富通基金管理有限公司基金代码 511180 T－1 日信息内容现款差额（单元：元） -216.29 最小申购、赎回单元资产净值（单元：元）基金份额净值（单元：元） 11.1978 T 日信息内容最小申购、赎回单元的预估现款部分（单位：元）现款替代比例上限 100.0% 申购上限 100000000 赎回上限 50000000 是否需要公布 IOPV 是最小申购、赎回单元（单元：份） 100000 申购赎回的允许情况允许申购和赎回 T 日成份债券信息内容申购现款赎回现款替代金额债券数现款替债券代码债券简称替代保证金替代折价 (单元：东谈主量(手) 代绚丽率比率民币元) 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）八、断绝或暂停申购的情形及处理姿色发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求：法计划当日基金资产净值；购肯求；或者因指数编制单元、相关证券交易阛阓等的极度情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述极度情况指基金管理东谈主无法预料并不可适度的情形，包括但不限于系统故障、收罗故障、通信故障、电力故障、数据舛讹等；海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）一笔新的基金份额申购肯求被阐发得胜，会使基金份额当日申购份额越过申购赎回清单中规则的申购份额上限时，该笔申购肯求将被断绝；能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额持有东谈主利益的情形；格且给与估值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购肯求；发生上述第 1、2、3、4、5、8、9、10 项情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金管理东谈主应当根据磋议规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如若投资东谈主的申购肯求被断绝，被断绝的申购对价将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况抛弃时，基金管理东谈主应实时归附申购业务的办理。九、暂停赎回的情形发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求：法计划当日基金资产净值；投资东谈主的赎回肯求；一笔新的基金份额赎回肯求被阐发得胜，会使基金份额当日赎回份额越过申购赎回清单中规则的赎回份额上限时，该笔赎回肯求将被断绝；东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求；海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）格且给与估值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金赎回肯求；发生上述 1、2、3、4、6、7、8 项情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案。已阐发的赎回肯求，基金管理东谈主应足额支付，基金份额持有东谈主在肯求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分给予废弃。在暂停赎回的情况抛弃时，基金管理东谈主应实时归附赎回业务的办理并给予公告。十、基金份额的转让在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会招供的交易风景或者交易姿色进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业务。十一、基金的非交易过户、冻结妥协冻登记机构可根据其业务法则受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续用度。十二、其他金可通过特殊申购的姿色用资产换购本基金份额，具体姿色在招募说明书中列示。在条件允许时，基金管理东谈主可通达蚁集申购，即允好多个投资者蚁集其持有的资金或组合证券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行申购。时，基金管理东谈主不错根据具体情况通畅本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理姿色等相关事项届时将另行公告。基金管理东谈主也可采选其他合理的申购赎回姿色，并于新的申购赎回姿色首先推行前提前给予公告。基金管理东谈主海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）不错在不违反法律律例且对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响的情况下，调整基金申购赎回姿色或申购赎回对价组成，并提前公告。书面托福代理公约，并报中国证监会备案。利益的前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，基金管理东谈主应在实施日前依照《信息线路办法》的磋议规则在指定媒介上公告。引》要求的特定机构投资者，基金管理东谈主可在不违反法律律例且坚持有东谈主利益无履行性不利影响的情况下，安排专门的申购姿色，并于新的申购姿色首先推行前另行公告。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第十一部分基金的投资一、投资方向本基金将雅致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小化，力求本基金的净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度的实足值不越过二、投资鸿沟本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地扫尾基金的投资方向，本基金还不错投资于国内照章刊行上市的其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可出动债券（含可分离型可出动债券）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的相关规则）。本基金不参与一级阛阓新股申购或增发新股，也不径直从二级阛阓上买入股票，但可持有因可转债转股或可交换债券换股所形成的股票。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东谈主在履行适当方法后，不错将其纳入投资鸿沟。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。三、投资策略（一）分层抽样策略本基金为指数基金，将给与分层抽样复制法对事迹相比基准进行追踪。分层抽样复制法指的是给与一定的抽样方法从组成指数的成份债券中抽取几许成份券组成用于复制指数追踪组合的方法。采选该方法不错在适度追踪谬误的基础上，进一步减少了组合诊疗及再均衡的所需的用度。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）本基金将领先通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行分析，初步遴聘流动性较好的成份券四肢备选，其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用品级、到期收益率以及债券刊行主体所在区域等进行分层抽样，以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能不异，达到复制标的指数、缩短交易成本的想法。由于给与抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数可能存在各别。此外本基金在适度追踪谬误的前提下，可通过风险可控的积极管理得到逾额收益，以弥补基金用度等管理成本，适度与标的指数的偏离度。（二）替代性策略当由于阛阓流动性不及或因律例规则等其他原因，导致标的指数成份券及备选成份券无法欢乐投资需求时，基金管理东谈主不错在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行追踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期独揽、信用评级不异、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，适度替代组合与被替代债券的追踪偏离度和追踪谬误最小化。（三）债券投资策略对于非要素券的债券，本基金抽象运用久期调整、收益率弧线策略、类属配置等组合管理技能进行日常管理。另外，本基金债券投资将恰当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以得到收益。（1）久期管理策略是根据对宏不雅经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的全体久期，有用适度基金资产风险。（2）收益率弧线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率弧线的形态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的漫衍姿色，合理配置不同期限品种的配置比例。（3）类属配置包括现款、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构漫衍的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、入款、回购以及现款等资产的比例。（四）资产援救证券投资策略海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）对于资产援救证券，本基金将抽象有计划阛阓利率、刊行条件、援救资产的构成和质料等因素，研究资产援救证券的收益和风险匹配情况，在严格适度风险的基础上遴聘投资对象，追求沉稳收益。四、投资决策和方法磋议法律、律例、基金合同和标的指数的相关规则是基金管理东谈主运用基金财产的决策依据。本基金管理东谈主实行投资决策委员会教授下的基金司理负责制。投资决策委员会负责制定磋议指数首要调整的应付决策、其他首要组合调整决策以及首要的单项投资决策；基金司理负责日常指数追踪诊疗过程中的组合构建、调整决策以及逐日申购赎回清单的编制决策。研究援救、投资决策、组合构建、交易推行、投资绩效评估及组合诊疗等流程的有机配合共同组成了本基金的投资管理方法。严格的投资管理方法不错保证投资理念的正确推行，幸免首要风险的发生。（1）研究援救：研究团队依托基金管理东谈主全体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究后果，开展指数追踪、流动性分析、谬误偏执归因分析等管事，撰写研究评释，四肢基金投资决策的要害依据。（2）投资决策：投资决策委员会依据研究团队提供的研究评释，如期或遇首要事项时召开投资决策会议，决定相关事项。基金司理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。（3）组合构建：根据标的指数情况，团结研究援救，基金司理以抽样复制标的指数成份债券及成份债券权重的方法构建组合。在追求追踪谬误和偏离度最小化的前提下，基金司理将采选恰当的方法，缩短买入成本、适度投资风险。（4）交易推行：交易室负责具体的交易推行，同期履行一线监控的职责。（5）投资绩效评估：风险管理部如期和不如期对基金进行投资绩效评估，并提供相关评释。绩效评估能够阐发组合是否扫尾了投资预期、组合谬误的来源及投资策略得胜与否，基金司理不错据此检视投资策略，进而调整投资组合。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（6）组合诊疗：基金司理将追踪标的指数变动，团结成份债券基本面情况、流动性现象、基金申购和赎回的现款流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切追踪标的指数。基金管理东谈主在确保基金份额持有东谈主利益的前提下有权根据环境变化和履行需要对上述投资管理体制和方法作念出调整，并在基金招募说明书中列示。五、投资限定基金的投资组合应遵从以下限定：（1）本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；（2）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10％，本基金投资可出动债券、可交换债券部分不受此条件限定；完全按照磋议指数的组成比例进行证券投资的，不受前述限定；（3）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10％；完全按照磋议指数的组成比例进行证券投资的，不受前述限定；（4）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各类资产援救证券的比例，不得越过基金资产净值的 10％；（5）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得越过基金资产净值的（6）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产援救证券的比例，不得越过该资产援救证券限度的 10％；（7）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于兼并原始权益东谈主的各类资产援救证券，不得越过其各类资产援救证券算计限度的 10％；（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。基金持有资产援救证券期间，如若其信用品级下落、不再恰当投资圭臬，应在评级评释发布之日起 3 个月内给予全部卖出；（9）本基金进入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得越过基金资产净值的 40%，进入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（10）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得越过本基金资产净值的 15%。因证券阛阓波动、基金限度变动等基金管理东谈主之外的因素致使本基金不恰当该比例限定的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；（12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；（13）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限定。除上述第（8）、（11）、（12）项外，因证券阛阓波动、上市公司合并、标的指数成份债券调整、标的指数成份债券流动性限定、基金限度变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不恰当上述规则投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律律例另有规则的，从其规则。基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的磋议约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当恰当基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同收效之日着手先。法律律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行恰当方法后，则本基金投资不再受相关限定或按照变更后的规则推行。为诊疗基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：（1）承销证券；（2）违反规则向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽职责的投资；（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；（5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；（6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱偏执他不梗直的证券交易行为；（7）法律、行政律例和中国证监会规则谢却的其他行为。基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓吹、履行适度东谈主或者与其有首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）者从事其他首要关联交易的，应当恰当基金的投资方向和投资策略，遵从基金份额持有东谈主利益优先原则，留心利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱推行。相关交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给予线路。首要关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的赋闲董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。法律、行政律例或监管部门取消或调整上述限定，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行恰当方法后，则本基金投资按照取消或调整后的规则推行。六、事迹相比基准本基金的事迹相比基准即标的指数收益率，上证投资级可转债及可交换债券指数收益率。上证投资级可转债及可交换债券指数由中证指数有限公司编制及发布，债券样本是在上海证券交易所阛阓上市、主体评级 AA 及以上的可出动公司债券和可交换公司债券组成的投资标的。将来若出现标的指数不恰当要求（因成份券价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不恰当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个管事日向中国证监会评释并提倡措置方案，如更换基金标的指数、出动运作姿色，与其他基金合并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有东谈主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同拒绝。自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至措置决策确如期间，基金管理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵从基金份额持有东谈主利益优先原则援救基金投资运作。七、风险收益特征本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币阛阓基金。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）本基金属于指数基金，给与分层抽样策略，追踪上证投资级可转债及可交换债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券阛阓组合的风险收益特征相似。八、基金管理东谈主代表基金愚弄债权东谈主权利的处理原则及方法份额持有东谈主的利益；东谈主牟取任何欠妥利益。九、基金投资组合评释基金管理东谈主的董事会及董事保证本评释所载良友不存在不实记录、误导性陈述或首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带职责。基金托管东谈主中信证券股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 11 月内容不存在不实记录、误导性述说或者首要遗漏。本投资组合评释所载数据限定 2024 年 9 月 30 日，来源于《海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度评释》。占基金总资产序号款式金额(元) 的比例(%) 其中：股票 - - 其中：债券 3，291，216，039.97 97.41 资产援救证券 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）金融资产本基金本评释期末未持有股票。本基金本评释期末未持有港股通股票。本基金本评释期末未持有股票。占基金资产净序号债券品种公允价值（元）值比例（％）其中：政策性金融债 - - 注：上述其他债券投资包括可退替代款估值升值。占基金资序号债券代码债券称呼数目（张）公允价值(元) 产净值比海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）例（％）资明细本基金本评释期末未持有资产援救证券。本基金本评释期末未持有贵金属。本基金本评释期末未持有权证。本基金本评释期末未持有股指期货。根据本基金合同，本基金暂不投资股指期货。根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。本基金本评释期末未持有国债期货。根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）制日前一年内曾受到国度金融监督管理总局上海监管局的处罚，中信银行股份有限公司在本评释编制日前一年内曾受到国度金融监督管理总局的处罚，杭州银行股份有限公司在本评释编制日前一年内曾受到国度金融监督管理总局浙江监管局的处罚。本基金对上述主体所刊行证券的投资决策方法恰当相关法律律例、基金合同及公司轨制的规则。除上述主体外，基金管理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案探访，或在本评释编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。的股票。序号称呼金额（元）占基金资产净序号债券代码债券称呼公允价值(元) 值比例(％) 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）本基金本评释期末未持有股票。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第十二部分基金的事迹基金事迹截止日为 2024 年 9 月 30 日。基金管理东谈主依照恪称遭殃、西宾信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。一、本基金净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比表净值增长事迹相比事迹相比基净值增阶段率圭臬差基准收益准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① ② 率③ 准差④ （基金合同收效日）至 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 12 月 10.90% 0.37% 12.47% 0.39% -1.57% -0.02% 至 2022 年 12 月 -8.03% 0.48% -7.86% 0.49% -0.17% -0.01% 至 2023 年 12 月 0.65% 0.30% 1.23% 0.31% -0.58% -0.01% （基金合同收效日）至 2024 年 9 月 30 日二、本基金累计净值增长率与事迹相比基准收益率的历史走势对比图（2020 年 7 月 13 日至 2024 年 9 月 30 日）海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）本基金合同于 2020 年 7 月 13 日收效。按基金合同规则，本基金自基金合同收效起 6 个月内为建仓期。建仓期扫尾时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）投资鸿沟、（四）投资限定中规则的各项比例。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第十三部分基金的财产一、基金资产总值基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。二、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。三、基金财产的账户基金托管东谈主根据相关法律律例、法度性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相赋闲。四、基金财产的守护和责罚本基金财产赋闲于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主守护。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的规则责罚外，基金财产不得被处分。基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章废弃或者被照章宣告收歇等原因进行清理的，基金财产不属于其清理财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制推行。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第十四部分基金资产的估值一、估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易风景的交易日以及国度法律律例规则需要对外皮露基金净值的非交易日。二、估值对象基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。三、估值原则基金管理东谈主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业会计准则》、监管部门磋议规则。（一）对存在活跃阛阓且能够获取调换资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应给与最近交易日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的报价不可信得过反应公允价值的，应付报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换资产或欠债的公允价值为基础，并在估值技巧中有计划不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，如若该限定是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限定作为特征有计划。此外，基金管理东谈主不应试虑因其多量持有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。（二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应给与在当前情况下适用何况有充足可利用数据和其他信息援救的估值技巧确定公允价值。给与估值技巧确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行调整并确定公允价值。四、估值方法（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化或证券发行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调整最近交易市价，确定公允价钱；（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（可转债、可交换债券除外），考中估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推荐估值净价进行估值；（4）交易所上市交易的可转债、可交换债券以逐日收盘净价估值，估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调整最近交易市价，确定公允价钱；（5）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值技巧确定公允价值。交易所阛阓挂牌转让的资产援救证券，给与估值技巧确定公允价值；（6）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应以活跃阛阓上未经调整的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付阛阓报价进行调整以阐发估值日的公允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，应给与估值技巧确定其公允价值。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显著各别，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。按国度最新规则估值。如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律律例的规则或者未能充分诊疗基金份额持有东谈主利益时，应立即请问对方，共同查明原因，两边协商措置。根据磋议法律律例，基金资产净值计划和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金磋议的会计问题，如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的主见，按照基金管理东谈主对基金净值信息的计划结果对外给予公布。五、估值方法额的余额数目计划，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的谬误计入基金财产。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规则的，从其规则。基金管理东谈主于每个管事日计划基金资产净值及基金份额净值，并按规则公告。或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东谈主每个管事日对基金资产估值后，海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。六、估值舛讹的处理基金管理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为基金份额净值舛讹。本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或投资东谈主自身的罪状变成估值舛讹，导致其他当事东谈主遇到损失的，罪状的职责东谈主应当对由于该估值舛讹遇到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿职责。上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据计划差错、系统故障差错、下达指示差错等。（1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值舛讹职责方应及时妥洽各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹职责方承担；由于估值舛讹职责方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主变成损失的，由估值舛讹职责方对径直损失承担补偿职责；若估值舛讹职责方一经积极妥洽，何况有协助义务确当事东谈主有充足的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责任。估值舛讹职责方应付更正的情况向磋议当事东谈主进行阐发，确保估值舛讹已得到更正。（2）估值舛讹的职责方对磋议当事东谈主的径直损失负责，不合转折损失负责，何况仅对估值舛讹的磋议径直当事东谈主负责，不合第三方负责。（3）因估值舛讹而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹职责方仍应付估值舛讹负责。如若由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹责任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的鸿沟内对得到欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如若得到欠妥得利确当事东谈主一经将此部分不海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经得到的补偿额加上一经得到的欠妥得利返还的总和越过其履行损失的差额部分支付给估值舛讹职责方。（4）估值舛讹调整给与尽量归附至假定未发生估值舛讹的正确情形的姿色。估值舛讹被发现后，磋议确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：（1）查明估值舛讹发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因确定估值舛讹的职责方；（2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹变成的损失进行评估；（3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的职责方进行更正和补偿损失；（4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向磋议当事东谈主进行阐发。（1）基金份额净值计划出现舛讹时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主，并采选合理的措施驻防损失进一步扩大。（2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。（3）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。如若行业另有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。七、暂停估值的情形格且给与估值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确认后，基金管理东谈主应当暂停估值；海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）八、基金净值的阐发用于基金信息线路的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责计划，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个通达日交易扫尾后计划当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计划结果复核阐发后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值给予公布。九、特殊情况的处理差不四肢基金资产估值舛讹处理。基金管理东谈主和基金托管东谈主天然一经采选必要、恰当、合理的措施进行检查，但未能发现舛讹的，由此变成的基金资产估值舛讹，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除赔偿职责。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施放松或抛弃由此造成的影响。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第十五部分基金的收益分派一、基金收益分派原则定：使收益分派后基金净值增长率尽可能逼近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派不须以弥补浮动失掉为前提，收益分派后可能使除息后的基金份额净值低于面值；在对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响的情况下，基金管理东谈主可在法律律例允许的前提下经与基金托管东谈主协商一致后酌情调整以上基金收益分派原则，此项调整不需要召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前在指定媒介上公告。二、基金收益分派数额确切定基金收益评价日本基金基金净值增长率减去标的指数同期增长率就是或大于 0.05%的，基金管理东谈主不错进行收益分派。基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100.00%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去 1 乘以 100.00%。精准到百分号内小数点后 2 位，百分号内极少点后第 3 位四舍五入。期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为运转日重新计划上述想法。并确定收益分派比例及收益分派数额。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）三、收益分派决策基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的基金收益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派姿色等内容。四、收益分派决策确切定、公告与实施本基金收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公告。五、基金收益分派中发生的用度基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第十六部分基金的用度与税收一、基金用度的种类用度。二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付姿色本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管理费的计划方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的姿色于次月首日起 5 个管事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的姿色于次月首日起 5 个管事日内从基金资产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据磋议律例及相应公约规则，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。三、不列入基金用度的款式下列用度不列入基金用度：基金财产的损失；基金财产中列支；目。四、基金税收本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度磋议税收征收的规则代扣代缴。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第十七部分基金的管帐与审计一、基金管帐政策管帐年度按如下原则：如若《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度线路；管帐核算，按照磋议规则编制基金管帐报表；并以托管公约约定的姿色阐发。二、基金的年度审计相关业务履历的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。换管帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第十八部分基金的信息线路一、本基金的信息线路应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《流动性风险管理规则》、《基金合同》偏执他磋议规则。二、信息线路义务东谈主本基金信息线路义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主等法律律例和中国证监会规则的天然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律律例和中国证监会的规则线路基金信息，并保证所线路信息的信得过性、准确性、竣工性、实时性、简明性和易得性。本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会规则时期内，将应予线路的基金信息通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介线路，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时期和姿色查阅或者复制公开线路的信息良友。三、本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：四、本基金公开线路的信息应给与中语文本。如同期给与外文文本的，基金信息线路义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）本基金公开线路的信息给与阿拉伯数字；除至极说明外，货币单元为东谈主民币元。五、公开线路的基金信息公开线路的基金信息包括：（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品良友概要基金份额持有东谈主大会召开的法则及具体方法，说明基金居品的特性等波及基金投资者首要利益的事项的法律文献。说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金管理东谈主应当在三个管事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金居品良友概要的信息发生首要变更的，基金管理东谈主应当在三个管事日内，更新基金居品良友概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品良友概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品良友概要。基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告、《基金合同》指示性公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品良友概要、《基金合同》和基金托管公约登载在指定网站上，并将基金居品良友概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。（二）基金份额发售公告海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书确当日登载于指定媒介上。（三）《基金合同》收效公告基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》收效公告。（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告基金合同收效后，不错进行基金份额折算。基金管理东谈主有权确定基金份额折算日，并提前公告。基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理东谈主将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。（五）基金份额上市交易公告书基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理东谈主应当在基金份额上市交易的三个管事日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书指示性公告登载在指定报刊上。（六）申购赎回清单在首先办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理东谈主应当在每个通达日，通过网站、申购赎回代理券商以偏执他媒介公告当日的申购赎回清单。（七）基金净值信息《基金合同》收效后，在首先办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周在指定网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。在首先办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点线路通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站线路半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。（八）基金如期评释，包括基金年度评释、基金中期评释和基金季度评释基金管理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度评释，将年度评释登载在指定网站上，并将年度评释指示性公告登载在指定报刊上。基金年度评释中的财务管帐评释应当经过具有证券、期货相关业务履历的管帐师事务所审计。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）基金管理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期评释，将中期评释登载在指定网站上，并将中期评释指示性公告登载在指定报刊上。基金管理东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度评释，将季度评释登载在指定网站上，并将季度评释指示性公告登载在指定报刊上。《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度评释、中期评释或者年度评释。如评释期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在如期评释“影响投资者决策的其他要害信息”项下线路该投资者的类别、评释期末持有份额及占比、评释期内持有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金管理东谈主应当在基金年度评释和中期评释中线路基金组合股产情况偏执流动性风险分析等。（九）临时评释本基金发生首要事件，磋议信息线路义务东谈主应当在 2 日内编制临时评释书，并登载在指定报刊和指定网站上。前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生首要影响的下列事件：务所；事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；东谈主变更；负责东谈主发生变动；海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之三十；首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相关步履受到首要行政处罚、刑事处罚；履行适度东谈主或者与其有首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交易事项，但中国证监会另有规则的除外；生变更；格产生首要影响的其他事项或中国证监会规则和基金合同约定的其他事项。（十）澄澈公告在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在阛阓高尚传的消息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东谈主权益的，相关信息线路义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开澄澈，并将磋议情况立即评释中国证监会、基金上市交易的证券交易所。（十一）基金份额持有东谈主大会决议基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（十二）投资资产援救证券信息线路基金管理东谈主应在基金年报及中期评释中线路其持有的资产援救证券总额、资产援救证券市值占基金净资产的比例和评释期内扫数的资产援救证券明细。基金管理东谈主应在基金季度评释中线路其持有的资产援救证券总额、资产援救证券市值占基金净资产的比例和评释期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产援救证券明细。（十三）中国证监会规则的其他信息。六、信息线路事务管理基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路管理轨制，指定专门部门及高档管理东谈主员负责管理信息线路事务。基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当恰当中国证监会相关基金信息线路内容与形态准则等律例的规则。基金托管东谈主应当按影相关法律律例、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金如期评释、更新的招募说明书、基金居品良友概要、基金清理评释等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐发。基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘一家报刊线路本基金信息。基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证相关报送信息的信得过、准确、竣工、实时。基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上线路信息外，还不错根据需要在其他大家媒介线路信息，然而其他大家媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站线路信息，何况在不同媒介上线路兼并信息的内容应当一致。为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计评释、法律主见书的专业机构，应当制作管事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。七、信息线路文献的存放与查阅海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）照章必须线路的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法规规则将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第十九部分风险揭示投资于本基金靠近的风险包括：投资于证券投资基金所靠近的风险以及投资于本基金的独有风险，具体如下：一、投资于基金的主要风险证券阛阓价钱受到多样因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。（2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。（3）利率风险。金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。（4）通货蔓延风险。如若发生通货蔓延，基金投资于证券所得到的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。（5）再投资风险。再投资风险反应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。信用风险主要指债券、资产援救证券等信用证券刊行主体信用现象恶化，导致信用评级下落以致到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易敌手因失约而产生的证券交割风险。流动性风险是指因证券阛阓交易量不及，导致证券不可赶快、低成土产货变现的风险。流动性风险还包括基金出现大都赎回，致使莫得充足的现款或债券应付赎回支付所引致的风险。操作风险是指基金运作过程中，因里面适度存在劣势或者东谈主为因素变成操作无理或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违法交易、管帐部门诈骗、交易舛讹、IT 系统故障等风险。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）在基金管理运作过程中，基金管理东谈主的研究水平、投资管理水平径直影响基金收益水平，如若基金管理东谈主对经济局面和证券阛阓判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现无理等，都会影响基金的收益水平。合规风险指基金管理或运作过程中，违反国度法律、律例的规则，或者违反《基金合同》磋议规则的风险。指在推断资产价值、阛阓分析和风险推断中给与了舛讹的推断方法或遴聘了不恰当的模子而导致投资结果不确定风险。在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技巧系统的故障或差错导致投资东谈主的利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金管理东谈主、基金托管东谈主、证券交易所、登记结算机构及销售代理机构等。干戈、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遇到损失的风险。基金管理东谈主、基金托管东谈主、证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法日常管事，从而影响基金的各项业务按日常时限完成。二、投资于本基金的独有风险（一）标的指数酬报与债券阛阓平均酬报偏离的风险标的指数并不可完全代表通盘债券阛阓。标的指数成份债券的平均酬报率与通盘债券阛阓的平均酬报率可能存在偏离。（二）标的指数波动的风险标的指数成份债券的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司计议现象、投资东谈主表情和交易轨制等多样因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（三）基金投资组合酬报与标的指数酬报偏离的风险以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：（1）由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生追踪偏离度与追踪谬误。（2）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪谬误。（3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在卖券时和债券付息时才收到利息部分的现款，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生追踪偏离度。另外，指数成份债券在付息时，根据法律律例，持有东谈主需缴纳利息税，因此履行收到的利息金额将低于票面利息金额，相应的，利息再投资收益也较全额票面利息缩短，该两方面各别也进一步导致基金收益率偏离标的指数收益率和加大追踪谬误偏离度。（4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法实时调整投资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪谬误。（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪谬误。（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理东谈主的管理才能，例如追踪指数的水平、技巧技能、买入卖出的时机遴聘等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的追踪进度。（7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指数中该债券的权重可能不完全调换；因短缺卖空、对冲机制偏执他器具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制舛讹等，由此产生追踪偏离度与追踪谬误。（四）标的指数变更的风险尽管可能性很小，但根据基金合同规则，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会蜕变，投资组合将随之调整，海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资东谈主须承担此项调整带来的风险与成本。（五）追踪谬误适度未达约定方向的风险本基金力求使净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度的实足值不越过 0.25%，年化追踪谬误不越过 3%，但因标的指数编制法则调整或其他因素可能导致追踪谬误越过上述鸿沟，本基金净值阐扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。（六）成份券停牌的风险标的指数成份券可能因多样原因临时或历久停牌，基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪谬误扩大。（七）成份券失约的风险基金在运作过程中可能发生成份券交收失约或刊行东谈主出现失约、断绝支付到期本息等情形，可能会靠近基金资产损失、无法实时调整投资组合、追踪偏离度和追踪谬误扩大等风险。（八）指数编制机构住手服务的风险本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和诊疗，将来指数编制机构可能由于多样原因住手对指数的管理和诊疗，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个管事日向中国证监会评释并提倡措置决策，如更换基金标的指数、出动运作姿色，与其他基金合并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同拒绝。投资东谈主将靠近更换基金标的指数、出动运作姿色，与其他基金合并、或者拒绝基金合同等风险。自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至措置决策确定并实施前，基金管理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵从基金份额持海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）有东谈主利益优先原则援救基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数阐扬与相关阛阓阐扬有在各别，影响投资收益。（九）基金合同拒绝的风险本基金出现标的指数不恰当要求（因成份券价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不恰当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额持有东谈主大会对措置决策进行表决，基金份额持有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。故投资东谈主将靠近基金合同将拒绝的风险。（十）基金份额二级阛阓交易价钱折溢价的风险基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多因素影响，可能存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。（十一）参考 IOPV 决策和 IOPV 计划舛讹的风险基金管理东谈主或基金管理东谈主托福的第三方机构在开市后根据基金管理东谈主提供的计划依据及计划方法，实时计划并通过上海证券交易所发布参考基金份额净值 (IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各别，IOPV 计划可能出现舛讹，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失。（十二）退市风险因本基金不再恰当证券交易所上市条件被拒绝上市，或被基金份额持有东谈主大会决议提前拒绝上市，导致基金份额不可连续进行二级阛阓交易的风险。（十三）投资东谈主申购赎回失败的风险本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分红份债券使用现款替代，且设立现款替代比例上限，因此，投资东谈主在进行申购时，可能存在无法买入申购所需的充足的成份债券，导致申购失败的风险。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）投资东谈主在提倡赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的恰当条件的赎回对价，可能导致赎回失败的情形。基金管理东谈主可能根据成份债券市值限度变化等因素调整最小申购、赎回单元，由此可能导致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元全部赎回，而只可在二级阛阓卖出全部或部分基金份额。基金还可能在申购赎回清单中设定申购份额上限（或赎回份额上限），如若投资者的申购（或赎回）肯求接受后将使当日申购（或赎回）总份额越过申购份额上限（或赎回份额上限），则投资者的申购（或赎回）肯求可能失败。（十四）基金份额赎回对价的变现风险本基金赎回对价包括组合证券，在组合证券变现过程中，由于阛阓变化、部分红份债券流动性差等因素，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各别，存在变现风险。（十五）资产援救证券风险本基金投资品种包含资产援救证券品种，由于资产援救证券一般都针对特定机构投资东谈主刊行，且仅在特定机构投资东谈主鸿沟内流通转让，该品种的流动性较差，且典质资产的流动性较差，因此，持有资产援救证券可能给组合股产净值带来一定的风险。另外，资产援救证券还靠近提前偿还和缓期支付的风险。（十六）流动性风险评估（1）基金申购、赎回安排投资者申购赎回的办理时期为上海证券交易所的日常交易日的交易时期。但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。（2）投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估本基金为交易所通达式指数基金（ETF），以通达姿色运作。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）本基金主要投资于标的指数——上证投资级可转债及可交换债券指数；且投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。同期，也不错投资于国内照章刊行上市的其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可出动债券（含可分离型可出动债券）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券等）、资产援救证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的相关规则）。在其他可投资标的中，利率债和高信用评级银行入款、同行存单等金融器具的流动本性况相对较好，低信用评级次级债等金融器具的流动本性况相对较差；但由于阛阓利率环境的变化，刊行主体信用天禀的恶化等各方面原因也可能导致部分信用债、资产援救证券等品种靠近流动性相对较差的情况。根据《流动性风险管理规则》，基金管理东谈主需根据基金投资东谈主结构调整基金投资组合的流动性及变现情况，确保基金组合股产的变现才能与投资者赎回需求相匹配。基金管理东谈主将密切监控投资组合流动性风险想法，实时调整组合持仓结构，严格适度组合杠杆比率，限定流动性受限资产比例等。（3）实施备用的流动性风险管理器具的情形、方法及对投资者的潜在影响本基金在靠近大限度赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。如若出现流动性风险，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理器具，包括但不限于暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项、暂停估值等，四肢特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的辅助措施，同期基金管理东谈主应时刻留心可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护基金份额持有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险管理器具时，有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回对价，赎回肯求可能不被接受，或无法得到基金份额净值。（十七）第三方机构服务的风险本基金的多项服务托福第三方机构办理，存在以下风险：（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、暂停或拒绝，由此影响对投资东谈主申购赎回服务的风险。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（2）登记机构可能调整结算轨制，照实施货银拼凑轨制，对投资东谈主基金份额、组合证券及资金的结算姿色发生变化，轨制调整可能给投资东谈主带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所偏执他代理机构。（3）证券交易所、登记机构、基金托管东谈主偏执他代理机构可能失约，导致基金或投资东谈主利益受损的风险。（十八）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险本基金法律文献投资章节磋议风险收益特征的表述是基于投资鸿沟、投资比例、证券阛阓广泛轨则等作念出的概述性形容，代表了一般阛阓情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构)根据相关法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构给与的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与居品风险之间的匹配造就。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第二十部分基金合同的变更、拒绝与基金财产的清理一、《基金合同》的变更大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例规定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。自决议收效后两日内在指定媒介公告。二、《基金合同》的拒绝事由有下列情形之一的，经履行相关方法后，《基金合同》应当拒绝：基金托管东谈主联贯的；的因素致使标的指数不恰当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额持有东谈主大会对措置决策进行表决，基金份额持有东谈主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；三、基金财产的清理成立清理小组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。管东谈主、具有从事证券、期货相关业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的管事主谈主员。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。（1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产清理小组挽救收受基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清理评释；（5）聘任管帐师事务所对清理评释进行外部审计，聘任讼师事务所对清理评释出具法律主见书；（6）将清理评释报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分派。而不可实时变现的，清理期限相应顺延。四、清理用度清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。五、基金财产清理剩余资产的分派依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分派。六、基金财产清理的公告清理过程中的磋议首要事项须实时公告；基金财产清理评释经具有证券、期货相关业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理评释报中国证监会备案后登载在指定网站上，并将清理评释指示性公告登载在指定报刊上。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）七、基金财产清理账册及文献的保存基金财产清理账册及磋议文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第二十一部分基金合同的内容节录一、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务（一）基金管理东谈主的权利与义务括但不限于：（1）照章召募资金；（2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》赋闲运用并管理基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例规则或中国证监会批准的其他用度；（4）销售基金份额；（5）按照规则召集基金份额持有东谈主大会；（6）依据《基金合同》及磋议法律规则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违反了《基金合同》及国度磋议法律规则，应申报中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；（8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处理；（9）担任或托福其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到《基金合同》规则的用度；（10）依据《基金合同》及磋议法律规则决定基金收益的分派决策；（11）在《基金合同》约定的鸿沟内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；（12）依照法律律例为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；（13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；（14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法律步履；（15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（16）在恰当磋议法律、律例的前提下，制订和调整磋议基金认购、申购、赎回、出动等的业务法则；（17）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。括但不限于：（1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》收效之日起，以西宾信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产；（4）配备充足的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议姿色管理和运作基金财产；（5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互赋闲，对所管理的不同基金离别管理，离别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东谈主的监督；（8）采选恰当合理的措施使计划基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价的方法恰当《基金合同》等法律文献的规则，按磋议规则计划并公告基金净值信息，编制申购赎回清单；（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐评释；（10）编制季度评释、中期评释和年度评释；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规则，履行信息线路及评释义务；（12）保守基金买卖深重，不泄露基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规则另有规则外，在基金信息公开线路前应予隐秘，不向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主分派基金收益；海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；（15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规则召集基金份额持有东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；（16）按规则保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相关良友 15 年以上；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在规则时期发出，何况保证投资者能够按照《基金合同》规则的时期和姿色，随时查阅到与基金磋议的公开良友，并在支付合理成本的条件下得到磋议良友的复印件；（18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；（19）靠近驱散、照章被废弃或者被照章宣告收歇时，实时评释中国证监会并请问基金托管东谈主；（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；（21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东谈主违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；（22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理磋议基金事务的步履承担职责；（23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律步履；（24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；（25）推行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；（26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；（27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。（二）基金托管东谈主的权利与义务括但不限于：海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的规则安全守护基金财产；（2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律律例规则或监管部门批准的其他用度；（3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违反《基金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成首要损失的情形，应申报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据相关阛阓法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清理；（5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；（6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；（7）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。括但不限于：（1）以西宾信用、发愤尽责的原则持有并安全守护基金财产；（2）设立专门的基金托管部门，具有恰当要求的营业风景，配备充足的、及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；（3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互赋闲；对所托管的不同的基金离别设立账户，赋闲核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面相互赋闲；（4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；（5）守护由基金管理东谈主代表基金坚毅的与基金磋议的首要合同及磋议凭证；（6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；（7）保守基金买卖深重，除《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规则另有规则外，在基金信息公开线路前给予隐秘，不得向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；（8）复核、审查基金管理东谈主计划的基金资产净值、基金份额净值；海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（9）办理与基金托管业务行为磋议的信息线路事项；（10）对基金财务管帐评释、季度评释、中期评释和年度评释出具主见，说明基金管理东谈主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如若基金管理东谈主有未推行《基金合同》规则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采选了恰当的措施；（11）按照法律律例、基金合同规则的年限保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相关良友；（12）从基金管理东谈主或其托福的登记机构处招揽并保存基金份额持有东谈主名册；（13）按规则制作相关账册并与基金管理东谈主查对；（14）依据基金管理东谈主的指示或磋议规则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回对价的现款部分；（15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规则，召集基金份额持有东谈主大会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；（16）按照法律律例和《基金合同》的规则监督基金管理东谈主的投资运作；（17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；（18）靠近驱散、照章被废弃或者被照章宣告收歇时，实时评释中国证监会，并请问基金管理东谈主；（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，甘愿担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；（20）按规则监督基金管理东谈主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金管理东谈主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；（21）推行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；（22）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。（三）基金份额持有东谈主基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主四肢《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）每份基金份额具有同等的正当权益。利包括但不限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分派清理后的剩余基金财产；（3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；（4）按照规则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；（5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项愚弄表决权；（6）查阅或者复制公开线路的基金信息良友；（7）监督基金管理东谈主的投资运作；（8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依法拿告状讼或仲裁；（9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。务包括但不限于：（1）崇敬阅读并治服《基金合同》、招募说明书等信息线路文献；（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；（3）关怀基金信息线路，实时愚弄权利和履行义务；（4）缴纳基金认购款项和认购债券、申购对价及法律律例和《基金合同》所规则的用度；（5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金失掉或者《基金合同》拒绝的有限职责；（6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；（7）推行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；（8）返还在基金交易过程中因任何原因得到的欠妥得利；（9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金份额持有东谈主大会海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份额领有对等的投票权。若以本基金为方向基金且基金管理东谈主和基金托管东谈主与本基金调换的累积基金的基金合同收效，鉴于本基金和累积基金的相关性，本基金累积基金的基金份额持有东谈主不错凭所持有的累积基金的基金份额径直出席或者请托代表出席本基金的基金份额持有东谈主大会并参与表决。在计划参会份额和计票时，累积基金持有东谈主办有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有东谈主大会的权益登记日，累积基金持有本基金份额的总额乘以该基金份额持有东谈主所持有的累积基金份额占累积基金总份额的比例，计划结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。累积基金的基金管理东谈主不应以累积基金的口头代表累积基金的全体基金份额持有东谈主以本基金的基金份额持有东谈主的身份愚弄表决权，但可接受累积基金的特定基金份额持有东谈主的托福以累积基金的基金份额持有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额持有东谈主大会并参与表决。累积基金的基金管理东谈主代表累积基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金份额持有东谈主大会的，须先除名累积基金基金合同的约定召开累积基金的基金份额持有东谈主大会，累积基金的基金份额持有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份额持有东谈主大会的，由累积基金的基金管理东谈主代表累积基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金份额持有东谈主大会。本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。一、召开事由（1）拒绝《基金合同》；（2）更换基金管理东谈主；（3）更换基金托管东谈主；（4）调整基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬谢圭臬；（5）变更基金类别；（6）本基金与其他基金的合并；（7）变更基金投资方向、鸿沟或策略；海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（8）变更基金份额持有东谈主大会方法；（9）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；（10）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额计划，下同）就兼并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；（11）拒绝基金上市，但被上海证券交易所决定拒绝上市的除外；（12）出动基金运作姿色；（13）对基金合同当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项；（14）法律律例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事项。无履行性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：（1）法律律例要求增多的基金用度的收取；（2）调整本基金的申购费率或变更收费姿色；（3）因相应的法律律例、证券交易所或者登记机构的相关业务法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无履行性不利影响或修改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生首要变化；（5）调整本基金份额类别设立；（6）调整基金的申购赎回姿色及申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的内容，调整申购赎回清单计划和公告时期或频率；（7）基金推出新业务或服务；（8）增设新的份额类别在其他证券交易所上市、增多场外申购赎回姿色、通畅跨系统转托管业务或暂停、住手场外申购赎回业务；（9）新增本基金的累积基金参与本基金的申购赎回；（10）按照法律律例和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。（二）会议召集东谈主及召集姿色海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）金管理东谈主召集；提倡书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合；召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提倡书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合；基金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，代表基金份额监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得控制、干预；益登记日。（三）召开基金份额持有东谈主大会的请问时期、请问内容、请问姿色告。基金份额持有东谈主大明白知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时期、地点和会议形态；（2）会议拟审议的事项、议事方法和表决姿色；海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；（4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限等）、投递时期和地点；（5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东谈主需要请问的其他事项。中说明本次基金份额持有东谈主大会所采选的具体通信姿色、托福的公证机关偏执联系姿色和磋议东谈主、书面表决主见寄交的截止时期和收取姿色。决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面请问基金管理东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面请问基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表决主见的计票遵守。（四）基金份额持有东谈主出席会议的姿色基金份额持有东谈主大会可通过现场开会姿色、通信开会姿色或法律律例、监管机构允许的其他姿色召开，会议的召开姿色由会议召集东谈主确定。代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期恰当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：（1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明恰当法律律例、《基金合同》和会议请问的规则，何况持有基金份额的凭证与基金管理东谈主办有的登记良友相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证表露，有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。形态或基金合同约定的其他姿色在表决截止日过去投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面姿色或基金合同约定的其他姿色进行表决。在同期恰当以下条件时，通信开会的姿色视为有用：（1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议请问后，在 2 个管事日内连续公布相关指示性公告；（2）召集东谈主按基金合同约定请问基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议请问规则的姿色收取基金份额持有东谈主的书面表决主见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经请问不参加收取书面表决主见的，不影响表决遵守；（3）本东谈主径直出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见的，基金份额持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见；（4）上述第（3）项中径直出具书面主见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面主见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面主见的代理东谈主出具的托福东谈主办有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明符正当律律例、《基金合同》和会议请问的规则，并与基金登记机构记录相符。用其他非书面姿色授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会；在会议召开姿色上，本基金亦可给与其他非现场姿色或者以现场姿色与非现场姿色相团结的姿色召开基金份额持有东谈主大会，会议方法比照现场开会和通信姿色开会的方法进行。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（五）议事内容与方法议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、决定拒绝《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持有东谈主大会谋划的其他事项。基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁集议的请问后，对原有提案的修改应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的姿色下，领先由大会主办东谈主按照下列第七条文定方法确定和公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会主办东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；如若基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主四肢该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵守。会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元称呼）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称呼）和磋议姿色等事项。（2）通信开会在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所请问的表决截止日历后 2 个管事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。（六）表决基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和至极决议：海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以至极决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的姿色通过。表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。出动基金运作姿色、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以至极决议通过方为有用。基金份额持有东谈主大会采选记名姿色进行投票表决。采选通信姿色进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭证证明，不然提交恰当会议请问中规则的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头恰当会议请问规则的书面表决主见视为有用表决，表决主见费解不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面主见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。基金份额持有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表决。（七）计票（1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议首先后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议首先后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。（2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主办东谈主当场公布计票结果。（3）如若会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主办东谈主应当马上公布重新清点结果。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影响计票的遵守。在通信开会的情况下，计票姿色为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。（八）收效与公告基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如若给与通信姿色进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推行收效的基金份额持有东谈主大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有约束力。（九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决条件等规则，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。三、基金合同的变更、拒绝与基金财产的清理（一）《基金合同》的变更大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例规定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。自决议收效后两日内在指定媒介公告。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（二）《基金合同》的拒绝事由有下列情形之一的，经履行相关方法后，《基金合同》应当拒绝：基金托管东谈主联贯的；的因素致使标的指数不恰当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额持有东谈主大会对措置决策进行表决，基金份额持有东谈主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；（三）基金财产的清理成立清理小组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。管东谈主、具有从事证券、期货相关业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的管事主谈主员。估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。（1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产清理小组挽救收受基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清理评释；（5）聘任管帐师事务所对清理评释进行外部审计，聘任讼师事务所对清理评释出具法律主见书；（6）将清理评释报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分派。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）而不可实时变现的，清理期限相应顺延。（四）清理用度清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。（五）基金财产清理剩余资产的分派依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分派。（六）基金财产清理的公告清理过程中的磋议首要事项须实时公告；基金财产清理评释经具有证券、期货相关业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理评释报中国证监会备案后登载在指定网站上，并将清理评释指示性公告登载在指定报刊上。（七）基金财产清理账册及文献的保存基金财产清理账册及磋议文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。四、争议的处理各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同磋议的一切争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会其时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有约束力，仲裁费由败诉方承担。《基金合同》受中国法律（为本基金合同之想法，不包括香港、澳门和台湾法律）统领。五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的姿色《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公风景和营业风景查阅。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第二十二部分基金托管公约的内容节录一、基金托管公约当事东谈主（一）基金管理东谈主(或简称“管理东谈主”) 称呼：海富通基金管理有限公司注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室邮政编码：200120 法定代表东谈主：路颖成立日历：2003 年 4 月 18 日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字200348 号组织形态：有限职责公司注册成本：3 亿元东谈主民币存续期间：持续计议计议鸿沟：基金召募、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（二）基金托管东谈主(或简称“托管东谈主”) 称呼：中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦法定代表东谈主：张佑君成立时期：1995 年 10 月 25 日批准设立机关：国度工商总局批准设立文号：100000000018305 组织形态：股份有限公司（上市）注册成本：14，820，546，829 万东谈主民币海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）计议鸿沟：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资研究；与证券交易、证券投资行为磋议的财务参谋人；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（寰宇社会保障基金境内托福投资管理、基本养老保障基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代销金融居品；股票期权作念市。上市证券作念市交易。(照章须经批准的款式，经相关部门批准后方可开展计议行为，具体计议款式以相关部门批准文献简略可证件为准) 存续期间：无尽期二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查（一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资步履愚弄监督权金投资鸿沟进行监督。本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地扫尾基金的投资方向，本基金还不错投资于国内照章刊行上市的其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可出动债券（含可分离型可出动债券）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的相关规则）。本基金不参与一级阛阓新股申购或增发新股，也不径直从二级阛阓上买入股票，但可持有因可转债转股或可交换债券换股所形成的股票。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东谈主在履行适当方法后，不错将其纳入投资鸿沟。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。投资比例进行监督。根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应恰当以下规则：基金的投资组合应遵从以下限定：海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）（1）本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；（2）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10％，本基金投资可出动债券、可交换债券部分不受此条件限定；完全按照磋议指数的组成比例进行证券投资的，不受前述限定；（3）本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不越过该证券的 10％；完全按照磋议指数的组成比例进行证券投资的，不受前述限定；（4）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各类资产援救证券的比例，不得越过基金资产净值的 10％；（5）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得越过基金资产净值的（6）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产援救证券的比例，不得越过该资产援救证券限度的 10％；（7）本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于兼并原始权益东谈主的各类资产援救证券，不得越过其各类资产援救证券算计限度的 10％；（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。基金持有资产援救证券期间，如若其信用品级下落、不再恰当投资圭臬，应在评级评释发布之日起 3 个月内给予全部卖出；（9）本基金进入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得越过基金资产净值的 40%，进入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；（10）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得越过本基金资产净值的 15%。因证券阛阓波动、基金限度变动等基金管理东谈主之外的因素致使本基金不恰当该比例限定的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；（12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；（13）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限定。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）除上述第（8）、（11）、（12）项外，因证券阛阓波动、上市公司合并、标的指数成份债券调整、标的指数成份债券流动性限定、基金限度变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不恰当上述规则投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律律例另有规则的，从其规则。基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的磋议约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当恰当基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同收效之日着手先。法律律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行恰当方法后，则本基金投资不再受相关限定或按照变更后的规则推行。投资谢却步履通过过后监督姿色进行监督：（1）承销证券；（2）违反规则向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽职责的投资；（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；（5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；（6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱偏执他不梗直的证券交易行为；（7）法律、行政律例和中国证监会规则谢却的其他行为。基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓吹、履行适度东谈主或者与其有首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交易的，应当恰当基金的投资方向和投资策略，遵从基金份额持有东谈主利益优先原则，留心利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱推行。相关交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给予线路。首要关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的赋闲董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。法律、行政律例或监管部门取消或调整上述限定，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行恰当方法后，则本基金投资按照取消或调整后的规则推行。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）名单，并按照审慎的风险适度原则在该名单中约定各交易敌手所适用的交易结算姿色。基金管理东谈主应严格按照交易敌手名单的鸿沟在银行间债券阛阓遴聘交易对手；基金管理东谈主在银行间阛阓进行现券买卖和回购交易时，需按交易敌手名单中约定的该交易敌手所适用的交易结算姿色进行交易。基金托管东谈主不合本基金参与银行间阛阓交易的交易敌手和交易结算姿色进行监控。行的支付才能等波及到入款银行遴聘方面的风险。本基金的基金管理东谈主根据相应法则确定入款银行，本基金投资入款银行之外的银行入款出现由于入款银行信用风险而变成的损失机由相关职责东谈主进行补偿。基金托管东谈主不合本基金投资银行存款的入款银行进行监控。（二）基金托管东谈主应根据磋议法律律例的规则及《基金合同》的约定，对基金资产净值计划、基金份额净值计划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、相关信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查。（三）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作偏执他运作违反法律律例、《基金合同》、本托管公约偏执他磋议规则时，应实时以书面形态请问基金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到请问后应鄙人一个管事日前实时查对，并以书面形态向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限。在限期内，基金托管东谈主有权随时对请问县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主请问的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应报告中国证监会。基金管理东谈主应补偿因其违反法律律例、行业自律性规则或《基金合同》或本托管公约偏执他磋议规则而致使投资者和基金托管东谈主遇到的损失。对于依据交易方法尚未成交的且基金托管东谈主在交易前能够监控的投资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违反磋议法律律例规则或者违反《基金合同》约定的，应当断绝推行，立即请问基金管理东谈主，并向中国证监会评释。对于必须于估值完成后方可获知的监控想法或依据交易方法一经成交的投资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违反磋议法律律例或者违反《基金合同》约定的，应当立即请问基金管理东谈主，并评释中国证监会。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在规则时期内回话基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督评释的，基金管理东谈主应积极配合提供相关数据良友和轨制等。基金托管东谈主发现基金管理东谈主有首要违法步履，应立即评释中国证监会，同期请问基金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主无梗直根由，断绝、崎岖基金托管东谈主根据本公约规则愚弄监督权，或采选拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡教化仍不改正的，基金托管东谈主应评释中国证监会。三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查（一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理东谈主计划的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办理清理交收、相关信息线路和监督基金投资运作等步履。（二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未推行或无故延伸推行基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管公约偏执他磋议规则时，基金管理东谈主应实时以书面形态请问基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到请问后应实时查对确认并以书面形态向基金管理东谈主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述限期内，基金管理东谈主有权随时对请问县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交相关良友以供基金管理东谈主核查托管财产的竣工性和真实性，在规则时期内回话基金管理东谈主并改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主请问的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理东谈主应评释中国证监会。（三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有首要违法步履，应立即评释中国证监会，同期请问基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果评释中国证监会。基金托管东谈主无梗直根由，断绝、崎岖基金管理东谈主根据本公约规则愚弄监督权，或采选拖延、诈骗等技能妨碍基金管理东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管理东谈主提倡教化仍不改正的，基金管理东谈主应评释中国证监会。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）四、基金财产守护（一）基金财产守护的原则律律例、《基金合同》及本公约另有规则，不得自走运用、责罚、分派基金的任何财产。户，相关开户用度由基金资产承担。整与赋闲。关当事东谈主确定到账日历并请问基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时请问基金管理东谈主采选措施进行催收。基金管理东谈主未实时催收给基金财产变成损失的，基金管理东谈主应负责向磋议当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何职责。财产，或交由证券公司负责清理交收的基金财产偏执收益，若由于该等机构或该机构会员单元等本公约当事东谈主外第三方的原因给基金财产变成的损失等，基金托管东谈主不承担职责。托第三东谈主托管基金财产。（二）《基金合同》收效前召募资金的验资和入账的“基金召募专户”，该账户由基金管理东谈主开立并管理。基金召募期满或基金管理东谈主晓谕住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额（含网下债券认购所召募的债券按基金合同约定的估值方法计划的价值）、基金份额持有东谈主东谈主数恰当《基金法》、《运作办法》等磋议规则的，由基金管理东谈主在法如期限内聘任具有从事相关业务履历的管帐师事务所对基金进行验资，并出具验资评释，出具的验资评释应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册管帐师署名方为有用。同期，海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）基金管理东谈主应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户中，网下债券认购所召募的债券应划入以基金托管东谈主和本基金联名开立的证券账户下。东谈主或相关机构按规则办理退款、债券解冻返还等事宜，基金托管东谈主应提供必要的协助。（三）基金的银行账户的开设和管理的银行账户。本基金的银行预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算专用章”和基金托管东谈主有权东谈主名章。本基金的一切货币出入行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款的现款对价部分，均需通过本基金的银行账户进行。托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务之外的行为。管理暂行条例》、《对于大额现款支付管理的请问》、《支付结算办法》以偏执他相关规则。（四）基金证券账户和结算备付金账户的开设和管理证券登记结算有限职责公司开设证券账户。托管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经另一方同意私行转让本基金的证券账户；亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务之外的行为。管理东谈主负责。结算有限职责公司开立结算备付金账户，用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所波及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的规则推行。的，波及相关账户的开设、使用的，若无相关规则，则基金托管东谈主应当比照并遵守上述对于账户开设、使用的规则。（五）债券托管账户的开设和管理《基金合同》收效后，基金管理东谈主负责以基金的口头肯求并取得进入寰宇银行间同行拆借阛阓的交易履历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间阛阓登记结算机构的磋议规则，以基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司、银行间阛阓清理所股份有限公司开设银行间债券阛阓债券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间债券阛阓债券和资金的清理。基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同负责完成银行间债券阛阓准入备案。（六）其他账户的开立和管理的规则，由基金管理东谈主协助基金托管东谈主按照磋议法律律例和本公约的约定协商后开立。新账户按磋议规则使用并管理。理。（七）基金投资银行入款账户的开立和管理基金投资银行如期入款应由基金管理东谈主与入款银行总行或其授权分行坚毅总体互助公约，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。入款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，入款账户开户文献上加盖预留印鉴及基金管理东谈主公章。预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算专用章”和基金托管东谈主有权东谈主名章。入款证实书原件由托管东谈主负责守护。本基金投资银行入款时，基金管理东谈主应当与入款银行坚毅具体入款公约，明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账姿色、支取姿色、账户管理等细则。入款公约须约定将托管东谈主为本居品开立的托管银行账户指定为惟一趟款账户，任何情况下，入款银行都不得将入款本息划往任何其他账户。为留心特殊情况下的流动性风险，如期入款公约中应当约定提前支取条件。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）基金所投资如期入款存续期间，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立如期对账机制，确保基金银行入款业务账目及查对的信得过、准确。（八）基金财产投资的磋议有价凭证的守护什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主存放于其档案库或保险柜，但要与非本基金的其他有价凭证分开守护。守护凭证由基金托管东谈主办有，基金托管东谈主承担守护职责。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构履行有用适度的证券不承担守护职责。（九）与基金财产磋议的首要合同及磋议凭证的守护基金托管东谈主按照法律律例守护由基金管理东谈主代表基金签署的与基金磋议的首要合同及磋议凭证。基金管理东谈主代表基金签署磋议首要合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份底本的原件提交给基金托管东谈主。除本公约另有规则外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金磋议的首要合同期应保证基金一方持有两份以上的底本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份底本的原件。首要合同的守护期限为《基金合同》拒绝后 15 年，法律律例或监管法则另有规则的，从其规则。五、基金资产净值计划和管帐核算（一）基金资产净值的计划基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值按照每个管事日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目计划，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由此产生的谬误计入基金财产。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国家另有规则的，从其规则。基金管理东谈主应每个管事日对基金资产估值，但基金管理东谈主根据法律律例或《基金合同》的规则暂停估值时除外。估值原则应恰当《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务指引》偏执他法律、律例的规则。用于基金信息线路的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责计划，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个管事日对基金资产估值后，将基金资产净值、基金份额净值以两边招供海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）的姿色发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计划结果复核后以两边招供的姿色发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按规则对基金净值给予公布。根据《基金法》，基金管理东谈主计划并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、审查基金管理东谈主计划的基金资产净值。因此，本基金的管帐职责方是基金管理东谈主，就与本基金磋议的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的主见，按照基金管理东谈主对基金净值信息的计划结果对外给予公布。法律律例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按最新规则估值。（二）基金资产估值方法基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。（1）证券交易所上市的有价证券的估值估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重大事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调整最近交易市价，确定公允价钱；估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；除外），考中估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调整最近交易市价，确定公允价钱；交易所阛阓挂牌转让的资产援救证券，给与估值技巧确定公允价值；海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）况下，应以活跃阛阓上未经调整的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付阛阓报价进行调整以阐发估值日的公允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，应给与估值技巧确定其公允价值。（2）初次公开刊行未上市的债券，给与估值技巧确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。（3）对寰宇银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显著各别，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。（4）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。（5）相关法律律例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最新规则估值。如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律律例的规则或者未能充分诊疗基金份额持有东谈主利益时，应立即请问对方，共同查明原因，两边协商措置。根据磋议法律律例，基金资产净值计划和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金磋议的会计问题，如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的主见，按照基金管理东谈主对基金净值信息的计划结果对外给予公布，由此给基金份额持有东谈主和基金变成的损失以及因该交易日基金资产净值计划顺延舛讹而引起的损失，由基金管理东谈主负责赔付。（三）基金份额净值舛讹的处理姿色海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）基金管理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为基金份额净值舛讹。本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或投资东谈主自身的罪状变成估值舛讹，导致其他当事东谈主遇到损失的，罪状的职责东谈主应当对由于该估值舛讹遇到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿职责。上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据计划差错、系统故障差错、下达指示差错等。（1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值舛讹职责方应及时妥洽各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹职责方承担；由于估值舛讹职责方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主变成损失的，由估值舛讹职责方对径直损失承担补偿职责；若估值舛讹职责方一经积极妥洽，何况有协助义务确当事东谈主有充足的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责任。估值舛讹职责方应付更正的情况向磋议当事东谈主进行阐发，确保估值舛讹已得到更正。（2）估值舛讹的职责方对磋议当事东谈主的径直损失负责，不合转折损失负责，何况仅对估值舛讹的磋议径直当事东谈主负责，不合第三方负责。（3）因估值舛讹而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹职责方仍应付估值舛讹负责。如若由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹责任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的鸿沟内对得到欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如若得到欠妥得利确当事东谈主一经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经得到的补偿额加上一经得到的欠妥得利返还的总和越过其履行损失的差额部分支付给估值舛讹职责方。（4）估值舛讹调整给与尽量归附至假定未发生估值舛讹的正确情形的姿色。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）估值舛讹被发现后，磋议确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：（1）查明估值舛讹发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因确定估值舛讹的职责方；（2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹变成的损失进行评估；（3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的职责方进行更正和补偿损失；（4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向磋议当事东谈主进行阐发。（1）基金份额净值计划出现舛讹时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主，并采选合理的措施驻防损失进一步扩大。（2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。（3）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。如若行业另有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形格且给与估值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确认后，基金管理东谈主应当暂停估值；（五）基金管帐轨制按国度磋议部门规则的管帐轨制推行。（六）基金账册的建立基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的兼并记账方法和管帐处理原则，离别独马上设立、登记和守护基金的全套账册，对两边海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计划和公告的，以基金管理东谈主的账册为准（七）基金财务报表和如期评释的编制和复核基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月离别赋闲编制。月度报表的编制，应于每月晦了后 5 个管事日内完成；《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金管理东谈主应当在三个管事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。季度评释应在季度扫尾之日起 15 个管事日内给予公告；中期评释在管帐年度半年终了后两个月内给予公告；年度评释在管帐年度终了后三个月内给予公告。《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度评释、中期评释或者年度报告。基金管理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面请问基金管理东谈主。基金管理东谈主在季度评释完成当日，将磋议评释提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个管事日内完成复核，并将复核结果书面请问基金管理东谈主。基金管理东谈主在中期评释完成当日，将磋议评释提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 个管事日内完成复核，并将复核结果书面请问基金管理东谈主。基金管理东谈主在年度评释完成当日，将磋议评释提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 个管事日内完成复核，并将复核结果书面请问基金管理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献走动均以传真的姿色或两边约定的其他姿色进行。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理姿色为准；若双方无法达成一致，以基金管理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）金管理东谈主提供的评释上加盖业务印鉴或者出具加盖业务印鉴的复核主见书，两边各自留存一份。如若基金管理东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相关情况报中国证监会备案。基金托管东谈主在对财务管帐评释、季度评释、中期评释或年度评释复核结束后，需盖印阐发或出具相应的复核阐发书，以备有权机构对相关文献审核时指示。（八）基金管理东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。六、基金份额持有东谈主名册的守护（一）基金份额持有东谈主名册的守护基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。基金份额持有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和守护，基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照当今相关法则离别守护基金份额持有东谈主名册。保管姿色不错给与电子或文档的形态。守护期限为 20 年，自基金账户销户之日起不得少于 20 年。在基金托管东谈主要求或编制半年报和年报前，基金管理东谈主应将磋议良友送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其信得过性、准确性和竣工性。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应治服隐秘义务。若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善守护基金份额持有东谈主名册，应按磋议律例规则各自承担相应的职责。（二）基金份额持有东谈主名册的提交基金管理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册：《基金合同》收效日、《基金合同》拒绝日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个管事日内提交；《基金合同》收效日、《基金合同》拒绝日等波及到基金要害事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发生日后十个管事日内提交。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）七、适用法律及争议措置姿色两边当事东谈主同意，因托管公约而产生的或与托管公约磋议的一切争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会其时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有约束力，仲裁费由败诉方承担。托管公约受中国法律（为本托管公约之想法，不包括香港、澳门和台湾法律）统领。八、基金托管公约的变更、拒绝与基金财产的清理（一）托管公约的变更与拒绝本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管公约，其内容不得与《基金合同》的规则有任何突破。基金托管公约的变更须报中国证监会备案。发生以下情况，本托管公约拒绝：（1）《基金合同》拒绝；（2）基金托管东谈主驱散、照章被废弃、收歇或有其他基金托管东谈主收受基金资产；（3）基金管理东谈主驱散、照章被废弃、收歇或有其他基金管理东谈主收受基金管理权；（4）发生法律律例、中国证监会或《基金合同》规则的拒绝事项。（二）基金财产的清理成立基金财产清理小组，基金管理东谈主或临时基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。管东谈主、具有从事证券相关业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的管事主谈主员。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。（1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产清理小组挽救收受基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清理评释；（5）聘任管帐师事务所对清理评释进行外部审计，聘任讼师事务所对清理评释出具法律主见书；（6）将清理评释报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分派。而不可实时变现的，清理期限相应顺延。清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。（1）支付清理用度；（2）缴纳所欠税款；（3）送还基金债务；（4）按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分派。基金财产未按前款（1）－（3）项规则送还前，不分派给基金份额持有东谈主。清理过程中的磋议首要事项须实时公告；基金财产清理评释约束帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理评释报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理账册及磋议文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第二十三部分对基金份额持有东谈主的服务对本基金份额持有东谈主的服务主要由基金管理东谈主、发售代理机构以及申购赎回代理券商提供。本基金管理东谈主根据基金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，有权增多或变更服务款式。主要服务内容如下：（一）投资者如若想查询基金净值、相关公告、基金居品与服务等信息，请拨打本基金管理东谈主寰宇挽救客户服务电话（40088-40099）或登录本基金管理东谈主网站（www.hftfund.com）进行研究、查询。（二）投诉受理投资者不错拨打海富通基金管理有限公司客户服务中心电话或致函，投诉销售机构的东谈主员和服务。（三）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法流畅的内容，请通过上述方式磋议基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构一经全面流畅了本招募说明书。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第二十四部分其他应线路事项一、基金登记机构（一）托福与更换方法基金管理东谈主托福中国证监会认定的机构办理本基金的登记业务。基金管理东谈主托福上述机构办理登记业务，应与其坚毅托福代理公约，以明确基金管理东谈主与其在投资东谈主基金账户管理、基金份额登记过户、基金清理和交收、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和非交易过户等事宜中的权利和义务，保护基金投资东谈主和基金份额持有东谈主的正当权益。登记机构的更换方法：（1）提名：由基金管理东谈主提名。（2）备案：新任登记机构报中国证监会审查履历并备案后，原任登记机构方可退任。（3）公告：基金登记机构更换，由基金管理东谈主在更换前 30 个管事日在指定媒介上公告。（4）派遣：原基金登记机构应作念出处理基金登记事务的评释，并与新任基金登记机构完成业务移交手续，向新任基金登记机构提交竣工的书面材料和电子数据；新任基金登记机构与基金管理东谈主查对全部基金份额持有东谈主账户良友，确保准确无误；在业务移交后，原基金登记机构仍有义务保留本基金庄重移交日之前的登记业务的全部良友和电子数据一年，并有义务在该期限内协助新任基金登记机构处理磋议问题，保障基金份额持有东谈主的正当权益；如因原基金登记机构业务移交产生的问题，原基金登记机构仍有协助措置之义务。（二）基金管理东谈主当前托福中国证券登记结算有限职责公司办理本基金的登记业务。（三）基金登记机构概况基金登记机构：中国证券登记结算有限职责公司法定代表东谈主：于文强海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）注册成本：200 亿元注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号组织形态：有限职责公司营业期限：历久中国证券登记结算有限职责公司是经国务院同意、中国证券监督管理委员会批准，在国度工商行政管理局注册登记的中国惟一的证券登记结算机构。由上海证券交易所、深圳证券交易所共同出资组建，公司设在北京。公司实行董事会教授下的总司理负责制，设有 5 个部门和 2 个分公司，离别是抽象管理部、登记托管部、结算部、技巧部、业务发展部、中国证券登记结算有限职责公司上海分公司、中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司。中国证券监督管理委员会是公司主管部门，公司业务接受中国证券监督管理委员会的监管。公司计议鸿沟：（1）证券账户和结算账户的设立和管理；（2）证券登记与过户；（3）证券托管与转托管；（4）证券和资金的清理与交收；（5）受刊行东谈主托福办理证券权益分派等代理东谈主服务；（6）中国证券监督管理委员会批准的其他业务。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第二十五部分招募说明书的存放及查阅姿色基金招募说明书存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所，在办公时期内可供免费查阅。投资东谈主也不错径直登录基金管理东谈主的网站 www.hftfund.com 进行查阅。海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）第二十六部分备查文献本招募说明书的备查文献包括：（1）中国证监会准予海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金召募注册的文献（2）《海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金基金合同》（3）《海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型通达式指数证券投资基金托管公约》（4）基金管理东谈主业务履历批件、营业派司（5）基金托管东谈主业务履历批件、营业派司（6）法律主见书（7）注册登记公约（8）中国证监会要求的其他文献备查文献存放地点为基金管理东谈主、基金托管东谈主的住所；投资东谈主如需了解详备的信息，可向基金管理东谈主、基金托管东谈主肯求查阅。

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